Сравнение LALT с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
LALT и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LALT и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LALT и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 9.15% | 10.79% | 8.77% | 0.88% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | -5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
LALT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LALT и UPAR
LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
LALT vs. UPAR — Ранг доходности на риск
LALT
UPAR
Сравнение LALT c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LALT | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 1.34 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.81 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.95 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 6.88 | +9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LALT | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.34 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | -0.08 | +1.68 |
Корреляция
Корреляция между LALT и UPAR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALT и UPAR
Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.73% | 2.03% | 2.06% | 2.44% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок LALT и UPAR
Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LALT | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -39.00% | +32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -11.21% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -7.71% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -22.47% | +21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.17% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LALT и UPAR
Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LALT | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 6.40% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 10.59% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 15.83% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 18.16% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 18.16% | -12.30% |