PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LALT с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LALT и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и UPAR


2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
9.15%10.79%8.77%0.88%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%-2.26%-5.29%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у UPAR с доходностью 5.72%.


LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
10 лет*

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий LALT и UPAR

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

LALT vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LALTUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.34

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

1.81

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

1.95

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

6.88

+9.65

LALT vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа UPAR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LALTUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.34

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

-0.08

+1.68

Корреляция

Корреляция между LALT и UPAR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и UPAR

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности UPAR в 2.73%


TTM2025202420232022
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
3.73%2.03%2.06%2.44%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%

Просадки

Сравнение просадок LALT и UPAR

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


LALTUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-39.00%

+32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-11.21%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-7.71%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-22.47%

+21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.17%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и UPAR

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LALTUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

6.40%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

10.59%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

15.83%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

18.16%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

18.16%

-12.30%