Сравнение LALT с RPAR
LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust, while RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, LALT returned 9.88%/yr vs 7.94%/yr for RPAR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LALT charges 1.94%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.
Доходность
Сравнение доходности LALT и RPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LALT показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 4.79%.
LALT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LALT и RPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 7.92% | 10.79% | 8.77% | 0.88% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.79% | 17.91% | 0.06% | -0.68% |
Correlation
The correlation between LALT and RPAR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LALT vs. RPAR — Ранг доходности на риск
LALT
RPAR
Сравнение LALT c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LALT | RPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.27 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 1.97 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.49 | 6.06 | +14.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LALT и RPAR
Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и RPAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LALT | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -30.16% | +23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -8.10% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | -13.20% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -5.11% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -11.55% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.63% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LALT и RPAR
Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.07%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LALT | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 3.79% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 8.92% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 10.56% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 12.47% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 12.70% | -6.87% |
Сравнение комиссий LALT и RPAR
LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALT и RPAR
Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности RPAR в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.78% | 2.03% | 2.06% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
LALT and RPAR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPAR has higher volatility (3.79%) compared to LALT (2.07%). In terms of maximum drawdown, LALT dropped -6.97% vs RPAR's -30.16%.
On 3-year performance, LALT leads with 9.88% vs 7.94% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LALT has performed better with a 9.88% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.
LALT has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.13% for RPAR.
LALT is categorized as Global Allocation, while RPAR is Hedge Fund. They also come from different issuers: First Trust and Toroso Investments. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 0.51% for RPAR.
LALT currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LALT и RPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор