PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с RPAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).

LALT и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и RPAR

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%8.77%0.88%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 4.45%.

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPARLALT с ARP
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA

Сравнение комиссий LALT и RPAR

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

LALT vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTRPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.37

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

1.89

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.02

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

7.13

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа RPAR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.37

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.33

+1.27

Корреляция

Корреляция между LALT и RPAR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и RPAR

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности RPAR в 2.13%

TTM2025202420232022202120202019
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Просадки

Сравнение просадок LALT и RPAR

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и RPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-30.16%

+23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-8.10%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-5.42%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-11.83%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.30%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и RPAR

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.61%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

7.76%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

11.74%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

12.35%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

12.73%

-6.87%