Сравнение LALT с QALT
LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) are both exchange-traded funds - LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust, while QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LALT charges 1.94%/yr vs 0.80%/yr for QALT.
Доходность
Сравнение доходности LALT и QALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LALT показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у QALT с доходностью 7.22%.
LALT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QALT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LALT и QALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 8.34% | 4.89% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 7.22% | 53.86% |
Correlation
The correlation between LALT and QALT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LALT vs. QALT — Ранг доходности на риск
LALT
QALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LALT c QALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LALT | QALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LALT и QALT
Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки QALT в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и QALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LALT | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -4.85% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.22% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -1.26% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LALT и QALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LALT | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 50.00% | -43.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 50.00% | -44.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 50.00% | -44.20% |
Сравнение комиссий LALT и QALT
LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии QALT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALT и QALT
Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности QALT в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.74% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.01% | 5.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LALT and QALT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QALT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QALT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.
QALT has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 3.74% for LALT.
LALT is categorized as Global Allocation, while QALT is Multistrategy. They also come from different issuers: First Trust and SEI. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 0.80% for QALT.
Подберите оптимальное распределение для LALT и QALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор