PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с ARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LALT с ARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust, while ARP is a Tactical Allocation fund actively managed by PMV. Both are actively managed. Over the past 3 years, LALT returned 10.48%/yr vs 15.46%/yr for ARP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LALT charges 1.94%/yr vs 1.42%/yr for ARP.

Доходность

Сравнение доходности LALT и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 11.60%.

LALT

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.50%
1 год
22.25%
3 года*
10.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.94%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.77%
3 года*
15.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LALT и ARP

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		10.70%10.79%8.77%0.88%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		11.60%18.33%13.79%0.48%

Correlation

The correlation between LALT and ARP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.58

The correlation between LALT and ARP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LALT и ARP

Секторы
LALT
ARP

Финансовые услуги

31.4%
22.7%

Технологии

22.1%
14.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.5%

Промышленность

7.7%
16.9%

Здравоохранение

7.3%
8.1%

Энергетика

5.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.3%

Сырьевые материалы

4.4%
7.8%

Недвижимость

1.5%
2.7%

Коммунальные услуги

1.2%
3.4%

Финансовые услуги

LALT
31.4%
ARP
22.7%

Технологии

LALT
22.1%
ARP
14.6%

Потребительский циклический сектор

LALT
7.9%
ARP
8.5%

Промышленность

LALT
7.7%
ARP
16.9%

Здравоохранение

LALT
7.3%
ARP
8.1%

Энергетика

LALT
5.8%
ARP
5.5%

Потребительский защитный сектор

LALT
5.5%
ARP
5.5%

Коммуникационные услуги

LALT
5.2%
ARP
4.3%

Сырьевые материалы

LALT
4.4%
ARP
7.8%

Недвижимость

LALT
1.5%
ARP
2.7%

Коммунальные услуги

LALT
1.2%
ARP
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHDLALT с UPAR
Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с EIPXARP с SPYARP с ALLWARP с TDSC

Доходность на риск

LALT vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
2.06

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
2.57

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.43

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

2.76

+5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.25

10.44

+19.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа ARP равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

2.06

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.36

+0.27

Просадки

Сравнение просадок LALT и ARP

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и ARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LALTARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-10.13%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-10.13%

+7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-10.13%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.29%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-1.81%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.67%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и ARP

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 1.23%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LALTARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.95%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

11.70%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

13.53%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

10.06%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

10.06%

-4.28%

Сравнение комиссий LALT и ARP

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии ARP в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и ARP

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности ARP в 5.86%

ПозицияTTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.86%6.54%5.29%2.67%0.06%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.68%2.03%2.06%2.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LALT and ARP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARP has higher volatility (2.95%) compared to LALT (1.23%). In terms of maximum drawdown, LALT dropped -6.97% vs ARP's -10.13%.

On 3-year performance, ARP leads with 15.46% vs 10.48% for LALT. On fees, ARP is cheaper at 1.42% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARP has performed better with a 15.46% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARP is cheaper with a 1.42% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 3.68% for LALT.

LALT is categorized as Global Allocation, while ARP is Tactical Allocation. They also come from different issuers: First Trust and PMV. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 1.42% for ARP.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LALT и ARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор