PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с ARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с ARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).

LALT и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и ARP

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		8.88%10.79%8.77%0.88%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		3.90%18.33%13.79%0.48%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у ARP с доходностью 3.90%.

LALT

1 день
0.49%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.03%
3 года*
9.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARP

1 день
3.03%
1 месяц
-6.99%
С начала года
3.90%
6 месяцев
8.65%
1 год
20.84%
3 года*
13.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR
Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с SPYARP с EIPXARP с DOGGARP с LEXI

Сравнение комиссий LALT и ARP

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии ARP в 1.42%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Доходность на риск

LALT vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.53

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.98

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.12

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.66

9.09

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа ARP равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.53

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.18

+0.41

Корреляция

Корреляция между LALT и ARP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и ARP

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности ARP в 6.29%

TTM2025202420232022
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.74%2.03%2.06%2.44%0.00%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		6.29%6.54%5.29%2.67%0.06%

Просадки

Сравнение просадок LALT и ARP

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и ARP.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-10.13%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-10.13%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-6.99%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-1.77%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.36%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и ARP

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.91%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

7.58%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

12.65%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

13.66%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

10.13%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

10.13%

-4.26%