Сравнение LALT с TRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Cambria Trinity ETF (TRTY).
LALT и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LALT и TRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LALT и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 9.15% | 10.79% | 8.77% | 0.88% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у TRTY с доходностью 6.05%.
LALT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LALT и TRTY
LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Доходность на риск
LALT vs. TRTY — Ранг доходности на риск
LALT
TRTY
Сравнение LALT c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LALT | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 1.93 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 2.48 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.86 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 13.45 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LALT | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.93 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.57 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между LALT и TRTY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALT и TRTY
Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности TRTY в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.73% | 2.03% | 2.06% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок LALT и TRTY
Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и TRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LALT | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -22.35% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -7.52% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -3.08% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -4.24% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.60% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LALT и TRTY
Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у Cambria Trinity ETF (TRTY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LALT | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.96% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 8.55% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 10.98% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 10.74% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 10.47% | -4.61% |