PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LALT с TRTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both exchange-traded funds - LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust, while TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index. LALT is actively managed, while TRTY is passively managed. Over the past 3 years, LALT returned 10.48%/yr vs 11.86%/yr for TRTY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LALT charges 1.94%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.

Доходность

Сравнение доходности LALT и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у TRTY с доходностью 10.10%.

LALT

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.50%
1 год
22.25%
3 года*
10.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LALT и TRTY

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		10.70%10.79%8.77%0.88%
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.10%16.35%3.89%0.84%

Correlation

The correlation between LALT and TRTY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.53

The correlation between LALT and TRTY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LALT и TRTY

Секторы
LALT
TRTY

Финансовые услуги

31.4%
15.8%

Технологии

22.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.9%

Промышленность

7.7%
13.4%

Здравоохранение

7.3%
2.6%

Энергетика

5.8%
18.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.9%

Сырьевые материалы

4.4%
11.1%

Недвижимость

1.5%
8.7%

Коммунальные услуги

1.2%
6.9%

Финансовые услуги

LALT
31.4%
TRTY
15.8%

Технологии

LALT
22.1%
TRTY
7.7%

Потребительский циклический сектор

LALT
7.9%
TRTY
7.9%

Промышленность

LALT
7.7%
TRTY
13.4%

Здравоохранение

LALT
7.3%
TRTY
2.6%

Энергетика

LALT
5.8%
TRTY
18.2%

Потребительский защитный сектор

LALT
5.5%
TRTY
3.8%

Коммуникационные услуги

LALT
5.2%
TRTY
3.9%

Сырьевые материалы

LALT
4.4%
TRTY
11.1%

Недвижимость

LALT
1.5%
TRTY
8.7%

Коммунальные услуги

LALT
1.2%
TRTY
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с QALTLALT с SCHDLALT с UPAR
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с HEQT

Доходность на риск

LALT vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTTRTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.28

2.50

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

3.17

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.50

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.79

4.35

+3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.25

17.99

+12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа TRTY равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

2.50

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.61

+1.01

Просадки

Сравнение просадок LALT и TRTY

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и TRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LALTTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-22.35%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-5.49%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-9.25%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.62%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-4.17%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.33%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и TRTY

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 1.23%, в то время как у Cambria Trinity ETF (TRTY) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LALTTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.35%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

8.25%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

9.54%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

10.62%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

10.41%

-4.63%

Сравнение комиссий LALT и TRTY

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и TRTY

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности TRTY в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.68%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Часто задаваемые вопросы

LALT and TRTY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRTY has higher volatility (2.35%) compared to LALT (1.23%). In terms of maximum drawdown, LALT dropped -6.97% vs TRTY's -22.35%.

On 3-year performance, TRTY leads with 11.86% vs 10.48% for LALT. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRTY has performed better with a 11.86% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.01% for TRTY.

LALT is categorized as Global Allocation, while TRTY is Tactical Allocation. They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 0.44% for TRTY.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LALT и TRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор