PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HGER с PWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HGER и PWS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HGER с PWS

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Pacer WealthShield ETF (PWS).

HGER и PWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. PWS - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HGER или PWS.

Доходность

Сравнение доходности HGER и PWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HGER:

0.52

PWS:

0.54

Коэф-т Сортино

HGER:

0.61

PWS:

0.63

Коэф-т Омега

HGER:

1.07

PWS:

1.08

Коэф-т Кальмара

HGER:

0.48

PWS:

0.30

Коэф-т Мартина

HGER:

1.67

PWS:

0.98

Индекс Язвы

HGER:

2.98%

PWS:

4.72%

Дневная вол-ть

HGER:

13.75%

PWS:

11.53%

Макс. просадка

HGER:

-23.31%

PWS:

-24.93%

Текущая просадка

HGER:

-2.78%

PWS:

-10.36%

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у PWS с доходностью -2.06%.

HGER

С начала года

6.62%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

8.16%

1 год

7.97%

3 года

3.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PWS

С начала года

-2.06%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-5.56%

1 год

5.70%

3 года

0.51%

5 лет

6.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Pacer WealthShield ETF

Сравнение комиссий HGER и PWS

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PWS в 0.60%.

HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
PWS
Pacer WealthShield ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HGER и PWS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг риск-скорректированной доходности HGER, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HGER, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PWS
Ранг риск-скорректированной доходности PWS, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HGER c PWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWS равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и PWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и PWS

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности PWS в 1.46%

TTM2024202320222021202020192018
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		3.08%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.46%1.34%2.21%1.46%0.94%0.53%1.77%1.16%

Просадки

Сравнение просадок HGER и PWS

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки PWS в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и PWS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и PWS

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Pacer WealthShield ETF (PWS) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...