PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с PWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с PWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and PWS (Pacer WealthShield ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while PWS is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer WealthShield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 21.26%/yr vs 7.37%/yr for PWS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for PWS.

Доходность

Сравнение доходности HGER и PWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у PWS с доходностью -2.18%.

HGER

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.72%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.93%
1 год
41.90%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWS

1 день
1.03%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.95%
1 год
7.28%
3 года*
7.37%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и PWS

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		28.12%20.08%9.25%1.93%9.77%
PWS
Pacer WealthShield ETF		-2.18%8.05%14.01%-3.58%-5.89%

Correlation

The correlation between HGER and PWS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.09

The correlation between HGER and PWS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HGER и PWS

Секторы
HGER
PWS

Сырьевые материалы

102.4%

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

19.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

39.6%

Промышленность

-

19.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

20.6%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Сырьевые материалы

HGER
102.4%
PWS

-

Коммуникационные услуги

HGER

-

PWS
0.2%

Потребительский циклический сектор

HGER

-

PWS
19.7%

Потребительский защитный сектор

HGER

-

PWS

-

Энергетика

HGER

-

PWS
0.0%

Финансовые услуги

HGER

-

PWS

-

Здравоохранение

HGER

-

PWS
39.6%

Промышленность

HGER

-

PWS
19.0%

Недвижимость

HGER

-

PWS

-

Технологии

HGER

-

PWS
20.6%

Коммунальные услуги

HGER

-

PWS
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Pacer WealthShield ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с BCIMHGER с DJPHGER с VOO
Часто сравнивают с PWS:
PWS с VOOPWS с ACIOPWS с SPYPWS с FDFIXPWS с DDXPWS с SPYMPWS с GDMA

Доходность на риск

HGER vs. PWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c PWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERPWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.64

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
0.96

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

1.06

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.52

2.64

+14.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. PWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа PWS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и PWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERPWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.64

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.29

+0.61

Просадки

Сравнение просадок HGER и PWS

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки PWS в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и PWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERPWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-24.93%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-6.88%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-10.47%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-5.92%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-9.11%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.76%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и PWS

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Pacer WealthShield ETF (PWS) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERPWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.64%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

7.18%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

11.47%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

11.93%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

14.39%

+3.23%

Сравнение комиссий HGER и PWS

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PWS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и PWS

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности PWS в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.53%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.49%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%

Часто задаваемые вопросы

HGER and PWS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.02%) compared to PWS (2.64%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs PWS's -24.93%.

On 3-year performance, HGER leads with 21.26% vs 7.37% for PWS. On fees, PWS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 21.26% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 1.49% for PWS.

HGER is categorized as Commodities, while PWS is Diversified Portfolio. HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while PWS tracks Pacer WealthShield Index. They also come from different issuers: Harbor and Pacer. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.60% for PWS.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и PWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор