Сравнение HGER с PWS
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and PWS (Pacer WealthShield ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while PWS is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer WealthShield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 17.92%/yr vs 7.89%/yr for PWS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for PWS.
Доходность
Сравнение доходности HGER и PWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у PWS с доходностью 0.05%.
HGER
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGER и PWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.53% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
PWS Pacer WealthShield ETF | 0.05% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -6.06% |
Correlation
The correlation between HGER and PWS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between HGER and PWS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. PWS — Ранг доходности на риск
HGER
PWS
Сравнение HGER c PWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGER | PWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.43 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 3.30 | +5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGER и PWS
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки PWS в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и PWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -24.93% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -6.88% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.10% | -10.47% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -3.77% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -9.08% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.98% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и PWS
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Pacer WealthShield ETF (PWS) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.14% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.89% | 7.51% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 11.56% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 11.88% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 14.37% | +3.22% |
Сравнение комиссий HGER и PWS
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PWS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и PWS
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности PWS в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.98% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.31% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and PWS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (3.60%) compared to PWS (3.14%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs PWS's -24.93%.
On 3-year performance, HGER leads with 17.92% vs 7.89% for PWS. On fees, PWS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 17.92% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 1.31% for PWS.
HGER is categorized as Commodities, while PWS is Diversified Portfolio. HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while PWS tracks Pacer WealthShield Index. They also come from different issuers: Harbor and Pacer. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.60% for PWS.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и PWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор