Сравнение HGER с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HGER и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HGER и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGER и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -13.51% |
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGER и SPY
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
HGER vs. SPY — Ранг доходности на риск
HGER
SPY
Сравнение HGER c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.96 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.49 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 1.53 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 7.27 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.96 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.56 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между HGER и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и SPY
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HGER и SPY
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGER | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -55.19% | +31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -12.05% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -5.53% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -9.09% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.54% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и SPY
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGER | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.35% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 9.50% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 19.06% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.06% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.92% | -0.14% |