PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HGER с DJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HGER и DJP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HGER с DJP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).

HGER и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HGER или DJP.

Доходность

Сравнение доходности HGER и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HGER:

0.52

DJP:

0.01

Коэф-т Сортино

HGER:

0.61

DJP:

-0.16

Коэф-т Омега

HGER:

1.07

DJP:

0.98

Коэф-т Кальмара

HGER:

0.48

DJP:

-0.05

Коэф-т Мартина

HGER:

1.67

DJP:

-0.52

Индекс Язвы

HGER:

2.98%

DJP:

5.66%

Дневная вол-ть

HGER:

13.75%

DJP:

15.73%

Макс. просадка

HGER:

-23.31%

DJP:

-78.35%

Текущая просадка

HGER:

-2.78%

DJP:

-54.77%

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у DJP с доходностью 3.09%.

HGER

С начала года

6.62%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

8.16%

1 год

7.97%

3 года

3.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DJP

С начала года

3.09%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

4.25%

1 год

1.16%

3 года

-5.71%

5 лет

14.11%

10 лет

1.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Сравнение комиссий HGER и DJP

HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.

DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HGER и DJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг риск-скорректированной доходности HGER, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HGER, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
DJP
Ранг риск-скорректированной доходности DJP, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HGER c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа DJP равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и DJP

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		3.08%3.28%7.24%0.64%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGER и DJP

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и DJP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и DJP

Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 3.81%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...