PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAITX с GIPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности QAITX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAITX и GIPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-7.35%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%26.32%0.00%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -1.09%.

QAITX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.58%
1 год
3.58%
3 года*
9.37%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с HGER
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX

Сравнение комиссий QAITX и GIPIX

QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

QAITX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.29

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.82

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.23

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

5.36

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа GIPIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.29

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.50

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.64

-0.38

Корреляция

Корреляция между QAITX и GIPIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и GIPIX

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GIPIX в 5.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.00%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок QAITX и GIPIX

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAITXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-29.46%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-6.33%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-20.65%

-19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-4.20%

-11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-3.70%

-12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.64%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и GIPIX

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что QAITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAITXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

3.36%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

4.96%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

8.18%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

7.96%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

8.07%

+6.60%