PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAITX с COTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности QAITX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAITX и COTZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-7.35%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%26.32%0.00%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью -1.58%.

QAITX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.58%
1 год
3.58%
3 года*
9.37%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с HGER
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Сравнение комиссий QAITX и COTZX

QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

QAITX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXCOTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.49

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.39

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.41

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

12.35

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа COTZX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.49

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.58

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.36

Корреляция

Корреляция между QAITX и COTZX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и COTZX

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности COTZX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.00%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%

Просадки

Сравнение просадок QAITX и COTZX

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и COTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAITXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-47.48%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-5.40%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-17.80%

-22.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-2.62%

-13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-3.49%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.05%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и COTZX

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что QAITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAITXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

2.55%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

3.61%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

8.58%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

7.30%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

7.36%

+7.31%