PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAITX с ABRYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QAITX (Q3 All-Weather Tactical Fund) and ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, QAITX returned 2.70%/yr vs 4.61%/yr for ABRYX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QAITX charges 1.36%/yr vs 1.06%/yr for ABRYX.

Доходность

Сравнение доходности QAITX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 20.69%.

QAITX

1 день
0.00%
1 месяц
6.41%
С начала года
6.52%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.66%
3 года*
12.30%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

ABRYX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.60%
С начала года
20.69%
6 месяцев
20.44%
1 год
29.65%
3 года*
12.32%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAITX и ABRYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		6.52%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%26.32%0.00%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		20.69%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%-0.47%

Correlation

The correlation between QAITX and ABRYX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с FZROXQAITX с ^GSPCQAITX с HGERQAITX с VOOQAITX с VUG
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GOIIXABRYX с TFAQXABRYX с SAPEX

Доходность на риск

QAITX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXABRYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
3.41

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
4.50

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.67

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

7.28

-5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

26.53

-21.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ABRYX равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.41

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Просадки

Сравнение просадок QAITX и ABRYX

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и ABRYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAITXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-26.63%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-4.15%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-18.09%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-19.17%

-21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-0.49%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-4.64%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

1.14%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и ABRYX

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что QAITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAITXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.99%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

7.91%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

8.87%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

12.18%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

10.90%

+3.74%

Сравнение комиссий QAITX и ABRYX

QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и ABRYX

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ABRYX в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		2.94%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.48%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QAITX and ABRYX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAITX has higher volatility (3.26%) compared to ABRYX (2.99%). In terms of maximum drawdown, QAITX dropped -40.35% vs ABRYX's -26.63%.

ABRYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAITX и ABRYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор