Сравнение QAITX с ABRYX
QAITX (Q3 All-Weather Tactical Fund) and ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QAITX charges 1.36%/yr vs 1.06%/yr for ABRYX.
Доходность
Сравнение доходности QAITX и ABRYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QAITX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABRYX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 12.98%
- С начала года
- 17.95%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение доходности по годам QAITX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund | 6.52% | 3.53% | 16.11% | 23.71% | -37.71% | 16.80% | 26.32% | 0.00% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 17.95% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | -0.94% |
Correlation
The correlation between QAITX and ABRYX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAITX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
QAITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABRYX
Сравнение QAITX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAITX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAITX и ABRYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAITX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.63% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.75% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.62% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QAITX и ABRYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAITX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.93% | — |
Сравнение комиссий QAITX и ABRYX
QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAITX и ABRYX
Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности ABRYX в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.01% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund | 1.19% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QAITX and ABRYX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QAITX и ABRYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор