PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAITX с ABRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QAITX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAITX и ABRYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-7.35%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%26.32%0.00%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%.

QAITX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.58%
1 год
3.58%
3 года*
9.37%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с HGER
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GOIIXABRYX с GUGABRYX с SAPEX

Сравнение комиссий QAITX и ABRYX

QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

QAITX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.21

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.84

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.85

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

11.27

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ABRYX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.21

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.36

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.35

Корреляция

Корреляция между QAITX и ABRYX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и ABRYX

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ABRYX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.00%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок QAITX и ABRYX

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и ABRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAITXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-26.63%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-6.93%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-19.17%

-21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-1.56%

-14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-4.68%

-11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.75%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и ABRYX

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что QAITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAITXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

4.10%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

7.58%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

9.38%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

12.13%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

10.88%

+3.79%