PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с ^IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с ^IBEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Index (^GSPC) и IBEX 35 Index (^IBEX).

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPC и ^IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		-4.63%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
^IBEX
IBEX 35 Index		-2.94%69.32%7.68%26.64%-10.76%0.04%-7.97%9.64%-18.94%22.59%
Разные валюты инструментов

^GSPC торгуется в USD, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 12.16% против 7.25% соответственно.

^GSPC

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%

^IBEX

1 день
1.45%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
8.67%
1 год
38.91%
3 года*
25.38%
5 лет*
14.33%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

IBEX 35 Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с AENA.MC^IBEX с ISX5.L^IBEX с CLPAX

Доходность на риск

^GSPC vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC^IBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.91

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.40

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

4.71

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

17.12

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPC vs. ^IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPC^IBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.91

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.01

+0.44

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и ^IBEX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и ^IBEX

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и ^IBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPC^IBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-62.65%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.72%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-21.76%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-45.16%

+11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-7.82%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-28.45%

+17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.64%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и ^IBEX

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 5.34%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPC^IBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

8.29%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.84%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

19.98%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

19.41%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

20.69%

-2.64%