Сравнение ^GSPC с ACWI
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.66%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 13.66% против 12.85% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
ACWI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 10.35% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 12.13% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and ACWI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г. | 0.94 |
The correlation between ^GSPC and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. ACWI — Ранг доходности на риск
^GSPC
ACWI
Сравнение ^GSPC c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^GSPC | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.01 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 13.53 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^GSPC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и ACWI
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -56.00% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -9.73% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -16.55% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -26.42% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -33.53% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.83% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -8.61% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.16% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и ACWI
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 2.93%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.93% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 10.29% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 12.78% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.05% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 17.11% | +0.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ^GSPC and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ACWI has higher volatility (3.93%) compared to ^GSPC (2.93%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs ACWI's -56.00%.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор