PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^GSPC с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 13.47% против 12.69% соответственно.


^GSPC

1 день
-0.17%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.22%
С начала года
12.83%
1 год
22.61%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.47%
Всё время*
8.14%

ACWI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.42%
С начала года
14.17%
1 год
25.54%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.69%
Всё время*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$39.01T$37.97T$41.40T
$416.62M$465.89M$498.47M

Сравнение доходности по годам ^GSPC и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index
12.83%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
14.17%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between ^GSPC and ACWI is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.94

The correlation between ^GSPC and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P 500 Index

iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

^GSPC vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ^GSPC c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


^GSPCACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.64

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

11.01

-0.42

^GSPC vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и ACWI

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и ACWI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


^GSPCACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-56.00%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.73%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-16.55%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-26.42%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-33.53%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.08%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-8.55%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.33%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и ACWI

S&P 500 Index (^GSPC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 4.09% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


^GSPCACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.18%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

11.80%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

13.99%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.25%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.07%

+1.01%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, ^GSPC and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (4.18%) compared to ^GSPC (4.09%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs ACWI's -56.00%.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор