PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Index (^GSPC) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		-4.63%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.16% против 18.85% соответственно.

^GSPC

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с XLP^GSPC с XLY^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^GSPC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPCQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.05

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.63

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.88

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

6.95

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и QQQ

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-82.97%

+26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.62%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-35.12%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-35.12%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-8.98%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-32.99%

+22.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.41%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и QQQ

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 5.34%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.51%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.77%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

22.67%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

22.39%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

22.25%

-4.20%