Сравнение ^GSPC с QQQ

С начала года, ^GSPC показывает доходность 23.11%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.01% против 18.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 3.64%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.