Сравнение ^GSPC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и SCHD
Основные характеристики
^GSPC:
2.06
SCHD:
1.38
^GSPC:
2.74
SCHD:
2.01
^GSPC:
1.38
SCHD:
1.24
^GSPC:
3.13
SCHD:
1.98
^GSPC:
12.84
SCHD:
5.61
^GSPC:
2.07%
SCHD:
2.81%
^GSPC:
12.87%
SCHD:
11.38%
^GSPC:
-56.78%
SCHD:
-33.37%
^GSPC:
-1.54%
SCHD:
-4.33%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GSPC имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции SCHD немного отстают с 11.31%.
^GSPC
1.96%
1.11%
7.77%
23.90%
12.59%
11.36%
SCHD
2.45%
2.57%
5.34%
13.71%
11.12%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPC и SCHD
^GSPC
SCHD
Сравнение ^GSPC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и SCHD
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и SCHD
S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.