Сравнение ^GSPC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и SCHD
Основные характеристики
^GSPC:
0.52
SCHD:
0.74
^GSPC:
0.78
SCHD:
1.12
^GSPC:
1.10
SCHD:
1.13
^GSPC:
0.72
SCHD:
1.12
^GSPC:
2.41
SCHD:
2.63
^GSPC:
3.01%
SCHD:
3.40%
^GSPC:
13.98%
SCHD:
12.00%
^GSPC:
-56.78%
SCHD:
-33.37%
^GSPC:
-9.17%
SCHD:
-4.88%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.31% соответственно.
^GSPC
-5.11%
-6.30%
-2.74%
6.22%
17.08%
10.46%
SCHD
1.86%
-1.14%
0.01%
6.56%
17.32%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPC и SCHD
^GSPC
SCHD
Сравнение ^GSPC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и SCHD
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и SCHD
S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.