Сравнение ^GSPC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и SCHD
Основные характеристики
^GSPC:
0.55
SCHD:
0.19
^GSPC:
0.90
SCHD:
0.37
^GSPC:
1.13
SCHD:
1.05
^GSPC:
0.57
SCHD:
0.19
^GSPC:
2.21
SCHD:
0.63
^GSPC:
4.84%
SCHD:
4.80%
^GSPC:
19.38%
SCHD:
16.02%
^GSPC:
-56.78%
SCHD:
-33.37%
^GSPC:
-8.74%
SCHD:
-11.88%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GSPC имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции SCHD немного отстают с 10.24%.
^GSPC
-4.67%
10.50%
-3.04%
8.23%
14.30%
10.26%
SCHD
-5.64%
1.07%
-8.31%
1.88%
13.00%
10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPC и SCHD
^GSPC
SCHD
Сравнение ^GSPC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и SCHD
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и SCHD
S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.