Сравнение ^GSPC с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или GC=F.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и GC=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и GC=F
Основные характеристики
^GSPC:
0.24
GC=F:
2.67
^GSPC:
0.47
GC=F:
3.39
^GSPC:
1.07
GC=F:
1.47
^GSPC:
0.24
GC=F:
5.39
^GSPC:
1.08
GC=F:
13.72
^GSPC:
4.25%
GC=F:
3.14%
^GSPC:
19.00%
GC=F:
16.06%
^GSPC:
-56.78%
GC=F:
-44.36%
^GSPC:
-14.02%
GC=F:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 27.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GSPC имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции GC=F немного отстают с 9.47%.
^GSPC
-10.18%
-5.91%
-9.57%
5.19%
12.98%
9.68%
GC=F
27.08%
10.09%
24.17%
40.88%
12.81%
9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPC и GC=F
^GSPC
GC=F
Сравнение ^GSPC c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и GC=F
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и GC=F
S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.