PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с GC=F

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Index (^GSPC) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPC и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		-4.63%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
GC=F
Gold		8.65%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 12.16% против 14.42% соответственно.

^GSPC

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%

GC=F

1 день
3.84%
1 месяц
-10.15%
С начала года
8.65%
6 месяцев
22.36%
1 год
50.49%
3 года*
33.64%
5 лет*
22.17%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

Gold

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с SI=FGC=F с GLLGC=F с BZ=F

Доходность на риск

^GSPC vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPCGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.75

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.16

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.76

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

10.35

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPC vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPCGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.75

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.23

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.64

-0.18

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и GC=F составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и GC=F

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPCGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-44.36%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-17.73%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-20.43%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-20.87%

-13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-11.64%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-13.03%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.73%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и GC=F

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 5.34%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPCGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

11.60%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

24.62%

-15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

27.78%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.96%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.36%

+1.69%