Сравнение QAI с QMNNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).
QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QAI и QMNNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAI и QMNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.21% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | -3.52% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | -11.94% | 5.56% |
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям QMNNX по среднегодовой доходности: 3.34% против 6.07% соответственно.
QAI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.34%
QMNNX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и QMNNX
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.
Доходность на риск
QAI vs. QMNNX — Ранг доходности на риск
QAI
QMNNX
Сравнение QAI c QMNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | QMNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.77 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.40 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.06 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 5.15 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.94 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.87 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между QAI и QMNNX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и QMNNX
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности QMNNX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.47% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | 1.30% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и QMNNX
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и QMNNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAI | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -39.22% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -5.47% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -14.23% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | -39.22% | +24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -3.92% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -10.67% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.19% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и QMNNX
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что QAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAI | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 1.36% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 4.07% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 6.29% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 9.53% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 8.23% | -2.11% |