PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QAI с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAI с QMNNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund Class N) are both funds - QAI is a Long-Short fund tracking the NYLI Hedge Multi-Strategy Index, while QMNNX is a Equity Market Neutral fund actively managed by AQR Funds. QAI is passively managed, while QMNNX is actively managed. Over the past 10 years, QAI returned 3.75%/yr vs 5.75%/yr for QMNNX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. QAI charges 0.79%/yr vs 1.62%/yr for QMNNX.

Доходность

Сравнение доходности QAI и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям QMNNX по среднегодовой доходности: 3.75% против 5.75% соответственно.

QAI

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
5.17%
С начала года
7.70%
1 год
12.64%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.45%
10 лет*
3.75%

QMNNX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-5.08%
С начала года
-8.20%
1 год
3.57%
3 года*
17.24%
5 лет*
17.71%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAI и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAI
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		7.70%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund Class N		-8.20%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%

Correlation

The correlation between QAI and QMNNX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

-0.08

The correlation between QAI and QMNNX shifts across timeframes, from -0.19 (5 years) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

AQR Equity Market Neutral Fund Class N

Часто сравнивают с QAI:
QAI с SPYQAI с HDGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с IGHGQAI с VOOQAI с DFND
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с QNZNXQMNNX с VMNFX

Доходность на риск

QAI vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QAIQMNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.52

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.77

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

0.35

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

0.78

+11.97

QAI vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа QMNNX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAI и QMNNX

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и QMNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAIQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-39.22%

+24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-9.96%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-9.96%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-13.98%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

-39.22%

+24.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-8.57%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-10.58%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

4.48%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и QMNNX

NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX) имеют волатильность 2.27% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAIQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.25%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

5.40%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

6.76%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

9.30%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

8.32%

-2.09%

Сравнение комиссий QAI и QMNNX

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMNNX в 1.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и QMNNX

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности QMNNX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.40%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund Class N		1.37%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Часто задаваемые вопросы

QAI and QMNNX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAI has higher volatility (2.27%) compared to QMNNX (2.25%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs QMNNX's -39.22%.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAI и QMNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор