Сравнение QAI с LSEQ
QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both Long-Short funds. QAI is passively managed, while LSEQ is actively managed. Over the past year, QAI returned 13.63% vs 17.73% for LSEQ. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QAI charges 0.79%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.
Доходность
Сравнение доходности QAI и LSEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 17.64%.
QAI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 3.86%
- Всё время*
- 3.55%
LSEQ
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.46%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 17.64%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.72K | $54.51K | $63.72K | |
| $1.93M | $1.98M | $2.03M |
Сравнение доходности по годам QAI и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 8.74% | 8.29% | 6.67% | 1.87% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 17.64% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
Correlation
The correlation between QAI and LSEQ is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.35 |
The correlation between QAI and LSEQ shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAI vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
QAI
LSEQ
Сравнение QAI c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAI | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.64 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 6.05 | +6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAI и LSEQ
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки LSEQ в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и LSEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAI | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -10.88% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -10.88% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -9.91% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -3.26% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.94% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и LSEQ
Текущая волатильность для NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 1.86%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAI | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 7.76% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.74% | 14.19% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 17.49% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 15.09% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 15.09% | -8.84% |
Сравнение комиссий QAI и LSEQ
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и LSEQ
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности LSEQ в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.87% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.38% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QAI and LSEQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSEQ has higher volatility (7.76%) compared to QAI (1.86%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs LSEQ's -10.88%.
On 1-year performance, LSEQ leads with 17.73% vs 13.63% for QAI. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 1.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 17.73% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
LSEQ has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.38% for QAI.
They also come from different issuers: New York Life and Harbor. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 1.70% for LSEQ.
QAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QAI и LSEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор