PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAI с LSEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).

QAI и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QAI и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAI и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.21%8.29%6.67%2.27%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		20.53%4.13%12.80%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 20.53%.

QAI

1 день
0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.68%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.34%

LSEQ

1 день
0.81%
1 месяц
-2.31%
С начала года
20.53%
6 месяцев
21.15%
1 год
17.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT

Сравнение комиссий QAI и LSEQ

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

QAI vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAILSEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.12

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.66

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.54

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

4.60

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAILSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.12

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.10

-0.59

Корреляция

Корреляция между QAI и LSEQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и LSEQ

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности LSEQ в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.47%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.83%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и LSEQ

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и LSEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QAILSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-8.35%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-7.40%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.60%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-3.34%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

4.08%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и LSEQ

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.69%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAILSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

6.23%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

12.47%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

15.88%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

14.23%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

14.23%

-8.11%