Сравнение LSEQ с HFEQ
LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LSEQ charges 1.70%/yr vs 1.00%/yr for HFEQ.
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSEQ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.97%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 23.48%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFEQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSEQ и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 23.48% | 1.87% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
Correlation
The correlation between LSEQ and HFEQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEQ vs. HFEQ — Ранг доходности на риск
LSEQ
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LSEQ c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSEQ | HFEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и HFEQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEQ | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEQ | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | — | — |
Сравнение комиссий LSEQ и HFEQ
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии HFEQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и HFEQ
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.78% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
LSEQ and HFEQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 1.78% for LSEQ.
They also come from different issuers: Harbor and Unlimited. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 1.00% for HFEQ.
Подберите оптимальное распределение для LSEQ и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор