Сравнение LSEQ с HFEQ
LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSEQ charges 1.70%/yr vs 1.00%/yr for HFEQ.
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у HFEQ с доходностью 9.98%.
LSEQ
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 25.69%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFEQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSEQ и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 27.48% | 1.87% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
Correlation
The correlation between LSEQ and HFEQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEQ vs. HFEQ — Ранг доходности на риск
LSEQ
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LSEQ c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSEQ | HFEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и HFEQ
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и HFEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEQ | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -12.46% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -3.97% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -2.44% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEQ | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 21.90% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 21.90% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 21.90% | -7.44% |
Сравнение комиссий LSEQ и HFEQ
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии HFEQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и HFEQ
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.73% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
LSEQ and HFEQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 1.73% for LSEQ.
They also come from different issuers: Harbor and Unlimited. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 1.00% for HFEQ.
Подберите оптимальное распределение для LSEQ и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор