PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с HFEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с HFEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ).

LSEQ и HFEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. HFEQ - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и HFEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и HFEQ

2026 (YTD)2025
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%1.97%
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF		2.39%14.92%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у HFEQ с доходностью 2.39%.

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFEQ

1 день
1.22%
1 месяц
-6.50%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFTLSEQ с EHLS
Часто сравнивают с HFEQ:
HFEQ с HFGMHFEQ с SPYHFEQ с ORRHFEQ с CLSEHFEQ с QLEIXHFEQ с HECAHFEQ с RSSB

Сравнение комиссий LSEQ и HFEQ

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии HFEQ в 1.00%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. HFEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HFEQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c HFEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQHFEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. HFEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQHFEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.17

-0.02

Корреляция

Корреляция между LSEQ и HFEQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и HFEQ

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности HFEQ в 10.30%

TTM2025
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF		10.30%10.55%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и HFEQ

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и HFEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQHFEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-12.46%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-8.57%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.35%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и HFEQ

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQHFEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

21.84%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

21.84%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

21.84%

-7.59%