PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и S&P 500 Index (^GSPC).

LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFTLSEQ с EHLS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LSEQ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQ^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.92

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.41

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.41

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

6.61

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQ^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.92

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.46

+0.70

Корреляция

Корреляция между LSEQ и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и ^GSPC

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQ^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-56.78%

+48.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-12.14%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-5.78%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-10.75%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.60%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и ^GSPC

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.49% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQ^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.37%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

9.55%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

18.33%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

16.90%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

18.05%

-3.80%