Сравнение LSEQ с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
LSEQ и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и FTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSEQ и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 20.53% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.80% | 9.09% | 18.80% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.80%.
LSEQ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTLS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSEQ и FTLS
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии FTLS в 1.60%.
Доходность на риск
LSEQ vs. FTLS — Ранг доходности на риск
LSEQ
FTLS
Сравнение LSEQ c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEQ | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.56 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.90 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 8.02 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEQ | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.77 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между LSEQ и FTLS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и FTLS
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FTLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.83% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и FTLS
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и FTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSEQ | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -20.54% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -6.17% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -2.34% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -2.73% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 1.49% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и FTLS
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSEQ | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 2.93% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 6.53% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 10.50% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 10.65% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 11.31% | +2.92% |