- Эмитент
- Harbor
- Дата выпуска
- 4 дек. 2023 г.
- Категория
- Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $15M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) прибавил 27.4% с начала года. Текущая цена акции LSEQ — $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) показал доход в 27.40% с начала года и 25.44% за последние 12 месяцев.
Harbor Long-Short Equity ETF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 27.40%
- 6 месяцев
- 26.84%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LSEQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LSEQ закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 15 мая 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.45% | 13.06% | -2.60% | 3.29% | -0.44% | 2.78% | 27.40% | ||||||
| 2025 | 5.67% | -0.19% | 1.09% | 0.08% | 0.27% | -2.89% | -1.33% | -1.41% | 3.00% | 1.92% | 0.22% | -2.06% | 4.13% |
| 2024 | 3.92% | 6.11% | 0.68% | -2.97% | 4.82% | 3.14% | -4.39% | 2.29% | -0.58% | 3.27% | 4.08% | -7.32% | 12.80% |
| 2023 | -1.20% | -1.20% |
Метрики бенчмарка
Harbor Long-Short Equity ETF has an annualized alpha of 12.01%, beta of 0.25, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 2023.
- This ETF captured 43.32% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -20.20%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.01%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 43.32%
- Участие в снижении
- -20.20%
Комиссия
Комиссия LSEQ составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSEQ имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSEQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.93 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 13.52 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harbor Long-Short Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 |
Дивидендный доход | 1.73% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Long-Short Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harbor Long-Short Equity ETF показал максимальную просадку в 8.35%, зарегистрированную 31 дек. 2024 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.
Текущая просадка Harbor Long-Short Equity ETF составляет 1.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2024 года2024 | -8.35%дек. 2024 г. | 22d | 1y 12d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.27%авг. 2024 г. | 1mo 16d | 3mo 5d | 4mo 21dиюнь 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.63%апр. 2024 г. | 24d | 1mo 5d | 1mo 29dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.40%март 2026 г. | 11d | 27d | 1mo 8dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.28%май 2026 г. | 8d | — | 21d 8hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| LSEQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -56.78% | +48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -9.10% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.74% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -10.72% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.97% | +0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LSEQ
Добавьте Harbor Long-Short Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSEQ