Сравнение LSEQ с NLSI
LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. LSEQ charges 1.70%/yr vs 2.89%/yr for NLSI.
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и NLSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 27.40%, что значительно выше, чем у NLSI с доходностью 7.01%.
LSEQ
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 27.40%
- 6 месяцев
- 26.84%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLSI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSEQ и NLSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 27.40% | -1.03% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 7.01% | 1.90% |
Correlation
The correlation between LSEQ and NLSI is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEQ vs. NLSI — Ранг доходности на риск
LSEQ
NLSI
Сравнение LSEQ c NLSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEQ | NLSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEQ | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и NLSI
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки NLSI в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и NLSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEQ | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -13.82% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.33% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -6.10% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и NLSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEQ | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 19.37% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 19.37% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 19.37% | -5.05% |
Сравнение комиссий LSEQ и NLSI
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии NLSI в 2.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и NLSI
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности NLSI в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.73% | 2.20% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.42% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
LSEQ and NLSI have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LSEQ is cheaper at 1.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSEQ is cheaper with a 1.70% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.73% for LSEQ.
They also come from different issuers: Harbor and Neos. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 2.89% for NLSI.
Подберите оптимальное распределение для LSEQ и NLSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор