PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с CLSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

LSEQ и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и CLSE

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%35.54%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью 4.79%.

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с SPYLSEQ с HEFTLSEQ с EHLS
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND

Сравнение комиссий LSEQ и CLSE

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQCLSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.27

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.95

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

4.29

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

20.29

-15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.27

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.28

-0.13

Корреляция

Корреляция между LSEQ и CLSE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и CLSE

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности CLSE в 0.91%

TTM2025202420232022
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и CLSE

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и CLSE.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-16.45%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-7.88%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.80%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.73%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.67%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и CLSE

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеют волатильность 5.49% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.74%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

10.49%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

14.55%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

13.87%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

13.87%

+0.38%