PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с ^SP600
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с ^SP600

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и S&P 600 (^SP600).

LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и ^SP600

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%
^SP600
S&P 600		3.65%4.23%6.82%8.03%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у ^SP600 с доходностью 3.65%.

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^SP600

1 день
0.53%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.71%
1 год
18.85%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.57%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

S&P 600

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFTLSEQ с EHLS
Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VOO^SP600 с VTMSX^SP600 с VIS^SP600 с GNE^SP600 с VGT^SP600 с TMF^SP600 с VGIT

Доходность на риск

LSEQ vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQ^SP600Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.83

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.31

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.28

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

5.11

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. ^SP600 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ^SP600 равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQ^SP600Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.83

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.44

+0.71

Корреляция

Корреляция между LSEQ и ^SP600 составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и ^SP600

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и ^SP600.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQ^SP600Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-59.17%

+50.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-14.89%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-5.55%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-9.31%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.74%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и ^SP600

Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 5.49%, в то время как у S&P 600 (^SP600) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQ^SP600Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.26%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

13.06%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

22.74%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

21.56%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

23.19%

-8.94%