Сравнение LSEQ с HEFT
LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у HEFT с доходностью 7.87%.
LSEQ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 27.26%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSEQ и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 27.26% | -0.30% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
Correlation
The correlation between LSEQ and HEFT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEQ vs. HEFT — Ранг доходности на риск
LSEQ
HEFT
Сравнение LSEQ c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEQ | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEQ | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и HEFT
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEQ | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -9.17% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -2.68% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -3.12% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEQ | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 12.48% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 12.48% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 12.48% | +1.83% |
Сравнение комиссий LSEQ и HEFT
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и HEFT
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.73% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
LSEQ and HEFT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Harbor and Hedgeye. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для LSEQ и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор