Сравнение LSEQ с HEFT
LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 22.96%, что значительно выше, чем у HEFT с доходностью 3.44%.
LSEQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 22.96%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -2.57%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSEQ и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.96% | -0.18% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.44% | 1.10% |
Correlation
The correlation between LSEQ and HEFT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEQ vs. HEFT — Ранг доходности на риск
LSEQ
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LSEQ c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSEQ | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и HEFT
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEQ | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -9.17% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.67% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -3.60% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEQ | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 13.05% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 13.05% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 13.05% | +1.53% |
Сравнение комиссий LSEQ и HEFT
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и HEFT
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.79% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
LSEQ and HEFT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
LSEQ has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Harbor and Hedgeye. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для LSEQ и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор