PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAI с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QAI и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAI и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.21%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 3.34% против 4.43% соответственно.

QAI

1 день
0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.68%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.34%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий QAI и AQMIX

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

QAI vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.16

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.71

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.92

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

11.52

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.16

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.10

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Корреляция

Корреляция между QAI и AQMIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и AQMIX

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.47%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок QAI и AQMIX

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAIAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-26.52%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-5.45%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-13.57%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

-23.34%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-0.94%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-10.10%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.85%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и AQMIX

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеют волатильность 2.69% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAIAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.58%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

6.71%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

9.62%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

11.55%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

10.36%

-4.24%