PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVSX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVSX с VSCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVSX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVSX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.79%-4.94%1.62%25.62%-5.33%27.93%-0.09%24.84%-15.19%2.10%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		9.80%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, PZVSX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%.

PZVSX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.09%
С начала года
2.79%
6 месяцев
-2.15%
1 год
10.52%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

VSCAX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.74%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.19%
1 год
37.48%
3 года*
25.63%
5 лет*
17.58%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Small Cap Value Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PZVSX:
PZVSX с PZVIXPZVSX с PZVMXPZVSX с PZVEXPZVSX с PZIEXPZVSX с MMEYXPZVSX с ARSMXPZVSX с AVALX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий PZVSX и VSCAX

PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.

PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PZVSX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVSX
Ранг доходности на риск PZVSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVSX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVSXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.46

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.99

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.03

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

7.77

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVSX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVSX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVSX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVSXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.46

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.32

Корреляция

Корреляция между PZVSX и VSCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVSX и VSCAX

Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.27%2.33%7.03%0.45%17.31%1.25%1.39%0.00%4.56%7.54%0.00%0.00%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.40%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок PZVSX и VSCAX

Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVSXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-57.77%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-16.56%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-25.29%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-8.74%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-8.94%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

4.32%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVSX и VSCAX

Текущая волатильность для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) составляет 6.36%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что PZVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVSXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

8.82%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

16.86%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

25.88%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

23.16%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

26.72%

+0.87%