PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVSX с PZVMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVSX с PZVMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX).

PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. PZVMX управляется Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVSX и PZVMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVSX и PZVMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.79%-4.94%1.62%25.62%-5.33%27.93%-0.09%24.84%-15.19%2.10%
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		-1.12%-1.16%0.62%21.03%-5.95%30.68%6.30%29.04%-21.54%13.30%

Доходность по периодам

С начала года, PZVSX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у PZVMX с доходностью -1.12%.

PZVSX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.09%
С начала года
2.79%
6 месяцев
-2.15%
1 год
10.52%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

PZVMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-3.06%
1 год
1.47%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Small Cap Value Fund

Pzena Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PZVSX:
PZVSX с PZVIXPZVSX с PZVEXPZVSX с PZIEXPZVSX с ARSMXPZVSX с VSCAXPZVSX с MMEYXPZVSX с AVALX
Часто сравнивают с PZVMX:
PZVMX с NAMAXPZVMX с PZVIXPZVMX с PZIEXPZVMX с MYISXPZVMX с SMVTXPZVMX с AMDVXPZVMX с PZVEX

Сравнение комиссий PZVSX и PZVMX

PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PZVMX в 1.32%.

PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

PZVSX vs. PZVMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVSX
Ранг доходности на риск PZVSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PZVMX
Ранг доходности на риск PZVMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVSX c PZVMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVSXPZVMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.05

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.26

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.14

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

0.34

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVSX vs. PZVMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVSX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа PZVMX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVSX и PZVMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVSXPZVMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.18

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.29

-0.09

Корреляция

Корреляция между PZVSX и PZVMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVSX и PZVMX

Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PZVMX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.27%2.33%7.03%0.45%17.31%1.25%1.39%0.00%4.56%7.54%0.00%0.00%
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		4.32%4.27%18.45%8.81%15.42%9.39%2.13%1.23%2.59%2.55%0.58%3.43%

Просадки

Сравнение просадок PZVSX и PZVMX

Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, примерно равная максимальной просадке PZVMX в -54.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и PZVMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVSXPZVMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-54.06%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-14.47%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-23.33%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-9.80%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-8.54%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

5.81%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVSX и PZVMX

Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) имеют волатильность 6.36% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVSXPZVMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.41%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

14.91%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

23.78%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

21.26%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

25.21%

+2.38%