PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVSX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVSX с PZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVSX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVSX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.79%-4.94%1.62%25.62%-5.33%27.93%-0.09%24.84%-15.19%2.10%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%28.79%

Доходность по периодам

С начала года, PZVSX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 4.50%.

PZVSX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.09%
С начала года
2.79%
6 месяцев
-2.15%
1 год
10.52%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Small Cap Value Fund

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PZVSX:
PZVSX с PZVIXPZVSX с PZVMXPZVSX с PZVEXPZVSX с VSCAXPZVSX с ARSMXPZVSX с MMEYXPZVSX с AVALX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с PZVIXPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGX

Сравнение комиссий PZVSX и PZIEX

PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PZIEX в 1.08%.

PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

PZVSX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVSX
Ранг доходности на риск PZVSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVSX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVSXPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.16

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.62

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.48

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

9.49

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVSX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVSX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа PZIEX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVSX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVSXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.16

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.57

-0.37

Корреляция

Корреляция между PZVSX и PZIEX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVSX и PZIEX

Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PZIEX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.27%2.33%7.03%0.45%17.31%1.25%1.39%0.00%4.56%7.54%0.00%0.00%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок PZVSX и PZIEX

Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVSXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-44.59%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-12.79%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-25.38%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-12.79%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-9.64%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

3.34%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVSX и PZIEX

Текущая волатильность для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) составляет 6.36%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что PZVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVSXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.68%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

11.57%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

15.45%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

14.51%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

15.31%

+12.28%