PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVSX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVSX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVSX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVSX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.79%-4.94%1.62%25.62%-5.33%27.93%-0.09%24.84%-15.19%2.10%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%14.02%

Доходность по периодам

С начала года, PZVSX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%.

PZVSX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.09%
С начала года
2.79%
6 месяцев
-2.15%
1 год
10.52%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Small Cap Value Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PZVSX:
PZVSX с PZVIXPZVSX с PZVMXPZVSX с PZVEXPZVSX с PZIEXPZVSX с MMEYXPZVSX с VSCAXPZVSX с AVALX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с AVALXARSMX с SSCVXARSMX с DHSIX

Сравнение комиссий PZVSX и ARSMX

PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ARSMX в 1.27%.

PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

PZVSX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVSX
Ранг доходности на риск PZVSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVSX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVSXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.04

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.18

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.07

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

-0.21

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVSX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVSX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVSX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVSXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.04

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.23

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.35

-0.15

Корреляция

Корреляция между PZVSX и ARSMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVSX и ARSMX

Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.27%2.33%7.03%0.45%17.31%1.25%1.39%0.00%4.56%7.54%0.00%0.00%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок PZVSX и ARSMX

Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, примерно равная максимальной просадке ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVSXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-51.75%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-12.25%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-19.34%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-9.05%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-8.12%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

4.07%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVSX и ARSMX

Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что PZVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVSXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.00%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

11.20%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

18.48%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

17.88%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

19.60%

+7.99%