PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVSX с PZVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVSX с PZVIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX).

PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVSX и PZVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVSX и PZVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		3.18%-4.94%1.62%25.62%-5.33%27.93%-0.09%24.84%-22.45%
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		-2.62%29.00%5.02%22.39%-1.11%16.67%-2.21%10.94%-15.13%

Доходность по периодам

С начала года, PZVSX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у PZVIX с доходностью -2.62%.

PZVSX

1 день
0.38%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.18%
6 месяцев
-1.49%
1 год
9.34%
3 года*
6.94%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—

PZVIX

1 день
2.68%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.39%
3 года*
13.28%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Small Cap Value Fund

Pzena International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PZVSX:
PZVSX с PZVMXPZVSX с PZVEXPZVSX с PZIEXPZVSX с ARSMXPZVSX с MMEYXPZVSX с VSCAXPZVSX с AVALX
Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZIEXPZVIX с PZVMXPZVIX с KGGAXPZVIX с HRIOXPZVIX с DFVQXPZVIX с PZVEXPZVIX с CSGIX

Сравнение комиссий PZVSX и PZVIX

PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PZVIX в 1.45%.

PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PZVSX vs. PZVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVSX
Ранг доходности на риск PZVSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVSX c PZVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVSXPZVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.34

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.83

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.54

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

5.32

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVSX vs. PZVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVSX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа PZVIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVSX и PZVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVSXPZVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.34

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.65

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.39

-0.19

Корреляция

Корреляция между PZVSX и PZVIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVSX и PZVIX

Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PZVIX в 2.69%

TTM202520242023202220212020201920182017
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.26%2.33%7.03%0.45%17.31%1.25%1.39%0.00%4.56%7.54%
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.69%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZVSX и PZVIX

Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, примерно равная максимальной просадке PZVIX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и PZVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVSXPZVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-56.15%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-14.59%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-26.33%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-10.89%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-10.11%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

4.23%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVSX и PZVIX

Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) имеют волатильность 6.28% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVSXPZVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.12%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

10.30%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

16.51%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

15.57%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.58%

18.45%

+9.13%