- ISIN
- US00770X4108
- CUSIP
- 00770X410
- Эмитент
- Pzena
- Дата выпуска
- 27 апр. 2016 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) прибавил 21.1% с начала года. Текущая цена акции PZVSX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PZVSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,534.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) показал доход в 21.07% с начала года и 23.54% за последние 12 месяцев.
Pzena Small Cap Value Fund
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 12.12%
- С начала года
- 21.07%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PZVSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PZVSX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.90% | 2.08% | -6.68% | 9.72% | 1.44% | 5.42% | 0.39% | 21.07% | |||||
| 2025 | 1.80% | -7.85% | -5.68% | -7.57% | 8.10% | 2.36% | 1.43% | 11.76% | -2.81% | -6.50% | 2.63% | -0.65% | -4.94% |
| 2024 | -4.44% | 4.15% | 5.91% | -7.65% | 6.11% | -4.96% | 11.63% | -4.05% | -1.76% | -3.11% | 10.45% | -8.05% | 1.62% |
| 2023 | 12.14% | -1.68% | -7.13% | -4.17% | -2.70% | 11.82% | 8.09% | -3.26% | -3.37% | -7.13% | 11.35% | 12.62% | 25.62% |
| 2022 | -1.18% | -0.56% | -0.21% | -4.66% | 4.00% | -11.67% | 9.51% | -4.56% | -12.57% | 19.14% | 6.81% | -5.20% | -5.33% |
| 2021 | 0.96% | 13.16% | 5.74% | 2.32% | 4.46% | -4.81% | -2.35% | 3.20% | -1.20% | 2.79% | -3.27% | 5.14% | 27.93% |
Метрики бенчмарка
Pzena Small Cap Value Fund has an annualized alpha of -5.63%, beta of 1.13, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 128.19% of S&P 500 Index downside but only 101.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -5.63% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.58, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -5.63%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 101.75%
- Участие в снижении
- 128.19%
Комиссия
Комиссия PZVSX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PZVSX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZVSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.24 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 9.71 | -5.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pzena Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.98 | $0.07 | $2.03 | $0.18 | $0.16 | $0.00 | $0.42 | $0.86 |
Дивидендный доход | 1.93% | 2.33% | 7.03% | 0.45% | 17.31% | 1.25% | 1.39% | 0.00% | 4.56% | 7.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pzena Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pzena Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.22%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка Pzena Small Cap Value Fund составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.22%март 2020 г. | 1y 9mo | 9mo 24d | 2y 6moиюнь 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-32.43%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1y 2mo | 1y 6moнояб. 2024 г. - июнь 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-25.54%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 4mo 3d | 1y 13dянв. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.82%май 2023 г. | 2mo 27d | 2mo 25d | 5mo 22dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-14.81%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 8d | 4mo 5dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| PZVSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.22% | -56.78% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -9.10% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.43% | -18.90% | -13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -25.43% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.00% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -10.70% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.09% | +4.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PZVSX
Добавьте Pzena Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PZVSX