Сравнение PZVSX с PZVEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX).

PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVSX и PZVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVSX и PZVEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PZVSX Pzena Small Cap Value Fund	2.79%	-4.94%	1.62%	25.62%	-5.33%	27.93%	-0.09%	24.84%	-15.19%	2.10%
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund	4.46%	35.06%	4.11%	20.32%	-6.03%	6.41%	8.01%	13.17%	-10.59%	28.69%

Доходность по периодам

С начала года, PZVSX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у PZVEX с доходностью 4.46%.

PZVSX

1 день: 2.16%

1 месяц: -6.09%

С начала года: 2.79%

6 месяцев: -2.15%

1 год: 10.52%

3 года*: 6.80%

5 лет*: 4.27%

10 лет*: —

PZVEX

1 день: -0.06%

1 месяц: -10.85%

С начала года: 4.46%

6 месяцев: 10.67%

1 год: 32.45%

3 года*: 18.40%

5 лет*: 9.74%

10 лет*: 11.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pzena Small Cap Value Fund

Название символа

Pzena Emerging Markets Value Fund

Часто сравнивают с PZVSX:

PZVSX с PZVIX PZVSX с PZVMX PZVSX с PZIEX PZVSX с ARSMX PZVSX с MMEYX PZVSX с VSCAX PZVSX с AVALX

Часто сравнивают с PZVEX:

PZVEX с DAADX PZVEX с LZEMX PZVEX с GQGIX PZVEX с BEMIX PZVEX с BADEX PZVEX с DEMIX PZVEX с PZIEX

Сравнение комиссий PZVSX и PZVEX

PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PZVEX в 1.43%.

PZVSX

Pzena Small Cap Value Fund

PZVEX

Pzena Emerging Markets Value Fund

Доходность на риск

PZVSX vs. PZVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PZVSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PZVEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVSX c PZVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PZVSX	PZVEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.38	2.13	-1.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.75	2.59	-1.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.41	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.61	2.45	-1.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.54	9.34	-7.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVSX vs. PZVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVSX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа PZVEX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVSX и PZVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PZVSX	PZVEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.38	2.13	-1.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.67	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.73	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.55	-0.35

Корреляция

Корреляция между PZVSX и PZVEX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVSX и PZVEX

Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PZVEX в 4.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PZVSX Pzena Small Cap Value Fund	2.27%	2.33%	7.03%	0.45%	17.31%	1.25%	1.39%	0.00%	4.56%	7.54%	0.00%	0.00%
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund	4.38%	4.58%	7.03%	5.49%	1.80%	2.46%	1.08%	6.07%	0.97%	1.24%	0.71%	1.90%

Просадки

Сравнение просадок PZVSX и PZVEX

Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, что больше максимальной просадки PZVEX в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и PZVEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PZVSX	PZVEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.22%	-45.00%	-9.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.01%	-12.80%	-4.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.43%	-25.73%	-6.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-45.00%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.31%	-12.80%	+1.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.61%	-9.85%	-0.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.72%	3.35%	+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVSX и PZVEX

Текущая волатильность для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) составляет 6.36%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что PZVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PZVSX	PZVEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.36%	7.68%	-1.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.14%	11.60%	+3.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.72%	15.48%	+12.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.37%	14.51%	+9.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.59%	15.28%	+12.31%

Сравнение PZVSX с PZVEX

Доходность

Сравнение доходности PZVSX и PZVEX

Сравнение доходности по годам PZVSX и PZVEX

Доходность по периодам

PZVSX

PZVEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PZVSX и PZVEX

Доходность на риск

PZVSX vs. PZVEX — Ранг доходности на риск

PZVSX

PZVEX

Сравнение PZVSX c PZVEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PZVSX vs. PZVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVSX и PZVEX

Просадки

Сравнение просадок PZVSX и PZVEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PZVSX и PZVEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)