Сравнение PZA с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PZA и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZA и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZA и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.39% | 1.81% | 0.81% | 8.64% | -13.17% | 2.37% | 5.07% | 9.00% | -0.09% | 6.95% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PZA уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 1.89% против 18.41% соответственно.
PZA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 1.89%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и XMMO
PZA берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PZA vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PZA
XMMO
Сравнение PZA c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZA | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.34 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.91 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.41 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 11.42 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZA | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.34 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.60 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.83 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PZA и XMMO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и XMMO
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.64% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и XMMO
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZA | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -55.37% | +30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -12.81% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -27.91% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.69% | -36.74% | +15.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -2.62% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -9.52% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.70% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и XMMO
Текущая волатильность для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) составляет 1.85%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZA | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 9.04% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 14.39% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 22.03% | -15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 21.27% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 22.11% | -15.04% |