PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

PZA — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. PZA запущен 11 окт. 2007 г. и имеет комиссию в 0.28%.

Информация о ETF

ISIN

US73936T4748

CUSIP

73936T474

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

11 окт. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Municipal Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PZA составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

Популярные сравнения:
PZA с VNJTX PZA с NJTFX PZA с JITIX PZA с HYMU PZA с VTEB PZA с IEF PZA с MUB PZA с VCLT PZA с BND PZA с ACTHX
Популярные сравнения:
PZA с VNJTX PZA с NJTFX PZA с JITIX PZA с HYMU PZA с VTEB PZA с IEF PZA с MUB PZA с VCLT PZA с BND PZA с ACTHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) показал доход в -3.93% с начала года и -2.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PZA составила 1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

PZA

С начала года

-3.93%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-4.64%

1 год

-2.15%

3 года

1.88%

5 лет

-0.48%

10 лет

1.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PZA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.36%1.55%-2.75%-1.09%-1.29%-3.93%
2024-0.49%0.00%-0.20%-1.50%0.27%1.43%1.30%-0.12%1.62%-1.60%2.16%-1.97%0.81%
20234.21%-2.82%2.68%0.33%-1.19%1.28%0.12%-1.95%-3.63%-1.63%7.33%4.19%8.64%
2022-3.03%-0.92%-3.74%-4.50%1.99%-2.84%3.42%-3.59%-4.90%-1.17%6.73%-0.80%-13.17%
20210.53%-2.01%0.81%1.17%0.79%0.49%0.63%-0.58%-0.95%0.03%1.18%0.30%2.37%
20201.78%1.71%-5.15%-1.72%4.59%0.83%1.67%-0.74%-0.11%-0.52%2.24%0.68%5.07%
20190.67%0.58%2.25%0.69%1.56%0.31%0.77%2.14%-0.66%-0.07%0.00%0.45%9.00%
2018-1.57%-0.93%0.71%-0.45%1.23%-0.09%0.43%0.10%-1.05%-0.89%0.97%1.51%-0.09%
20170.93%0.57%-0.18%0.31%2.23%-0.10%0.89%0.69%-0.41%0.21%-0.01%1.63%6.95%
20161.00%-0.07%0.98%0.94%0.76%2.18%-0.50%0.09%-0.75%-0.84%-4.26%1.44%0.81%
20152.08%-1.16%0.50%-1.16%-0.61%-0.54%1.73%-0.13%0.54%0.83%0.91%0.94%3.94%
20143.91%0.88%1.34%1.48%1.71%0.19%0.50%1.71%0.55%0.82%0.13%1.16%15.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PZA составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PZA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.30
  • За 5 лет: -0.08
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.78$0.76$0.70$0.62$0.63$0.66$0.74$0.80$0.78$0.80$0.91$1.01

Дивидендный доход

3.48%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%3.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.33
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.76
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.70
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.62
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.63
2020$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.66
2019$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.74
2018$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.80
2017$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.78
2016$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.80
2015$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.91
2014$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$1.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 24.49%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF составляет 8.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.49%18 янв. 2008 г.18815 окт. 2008 г.22811 сент. 2009 г.416
-21.69%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.1827 дек. 2020 г.190
-18.55%20 июл. 2021 г.32125 окт. 2022 г.———
-12.46%3 дек. 2012 г.1915 сент. 2013 г.21414 июл. 2014 г.405
-11.77%11 мая 2010 г.17414 янв. 2011 г.1383 авг. 2011 г.312

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...