Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) показал доход в 0.00% с начала года и 3.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PZA составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PZA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF: годовая альфа составляет 3.28%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 19.10.2007.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.61%) было выше, чем в снижении (15.04%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PZA составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PZA имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 24.49%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF составляет 3.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.