PortfoliosLab logo
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73936T4748

CUSIP

73936T474

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

11 окт. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Municipal Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PZA составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PZA: 0.28%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.72%
252.85%
PZA (Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF показал доход в -3.66% с начала года и -0.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


PZA

С начала года

-3.66%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-3.35%

1 год

-0.94%

5 лет

0.24%

10 лет

1.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PZA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.36%1.55%-2.75%-2.09%-3.66%
2024-0.49%0.00%-0.20%-1.50%0.27%1.43%1.30%-0.12%1.62%-1.60%2.16%-1.97%0.81%
20234.21%-2.82%2.68%0.33%-1.19%1.28%0.12%-1.95%-3.63%-1.63%7.33%4.19%8.65%
2022-3.03%-0.92%-3.74%-4.50%1.99%-2.84%3.42%-3.59%-4.90%-1.17%6.73%-0.80%-13.17%
20210.53%-2.01%0.81%1.17%0.79%0.49%0.63%-0.58%-0.95%0.03%1.18%0.30%2.37%
20201.78%1.71%-5.15%-1.71%4.59%0.83%1.67%-0.74%-0.11%-0.52%2.24%0.68%5.07%
20190.67%0.58%2.25%0.69%1.56%0.31%0.77%2.14%-0.66%-0.07%-0.00%0.45%9.00%
2018-1.57%-0.93%0.71%-0.45%1.23%-0.09%0.43%0.10%-1.05%-0.89%0.97%1.51%-0.09%
20170.93%0.57%-0.18%0.31%2.23%-0.09%0.89%0.69%-0.41%0.21%-0.01%1.63%6.95%
20161.00%-0.07%0.98%0.94%0.76%2.18%-0.50%0.09%-0.75%-0.84%-4.26%1.44%0.81%
20152.08%-1.16%0.50%-1.16%-0.61%-0.54%1.73%-0.13%0.54%0.83%0.91%0.94%3.94%
20143.92%0.88%1.34%1.48%1.71%0.19%0.50%1.71%0.55%0.82%0.13%1.16%15.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PZA составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PZA, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PZA, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PZA: -0.16
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино PZA, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PZA: -0.15
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега PZA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PZA: 0.98
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара PZA, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PZA: -0.11
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина PZA, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PZA: -0.49
^GSPC: 2.07

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.49
PZA (Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.77$0.76$0.70$0.62$0.63$0.66$0.74$0.80$0.78$0.80$0.91$1.01

Дивидендный доход

3.45%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%3.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.06$0.07$0.07$0.26
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.76
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.70
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.62
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.63
2020$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.66
2019$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.74
2018$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.80
2017$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.78
2016$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.80
2015$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.91
2014$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$1.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.68%
-10.73%
PZA (Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 24.49%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF составляет 8.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.49%18 янв. 2008 г.18815 окт. 2008 г.22811 сент. 2009 г.416
-21.69%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.1827 дек. 2020 г.190
-18.55%28 июл. 2021 г.31525 окт. 2022 г.
-12.46%3 дек. 2012 г.1915 сент. 2013 г.21414 июл. 2014 г.405
-11.77%11 мая 2010 г.17414 янв. 2011 г.1383 авг. 2011 г.312

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF составляет 4.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.99%
14.23%
PZA (Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)