PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73936T4748

CUSIP

73936T474

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

11 окт. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Municipal Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PZA составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PZA с VNJTX PZA с NJTFX PZA с JITIX PZA с MUB PZA с HYMU PZA с VTEB PZA с IEF PZA с VCLT PZA с ACTHX PZA с BND
Популярные сравнения:
PZA с VNJTX PZA с NJTFX PZA с JITIX PZA с MUB PZA с HYMU PZA с VTEB PZA с IEF PZA с VCLT PZA с ACTHX PZA с BND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.37%
9.66%
PZA (Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF показал доход в 0.37% с начала года и 0.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


PZA

С начала года

0.37%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

0.37%

1 год

0.75%

5 лет

0.38%

10 лет

2.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PZA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.49%0.00%-0.20%-1.50%0.27%1.43%1.30%-0.12%1.62%-1.60%2.16%0.37%
20234.21%-2.82%2.67%0.34%-1.18%1.28%0.12%-1.95%-3.63%-1.63%7.33%4.19%8.65%
2022-3.03%-0.91%-3.74%-4.50%1.99%-2.84%3.42%-3.60%-4.90%-1.17%6.73%-0.80%-13.16%
20210.54%-2.01%0.81%1.17%0.79%0.49%0.63%-0.58%-0.95%0.03%1.18%0.30%2.37%
20201.78%1.71%-5.15%-1.72%4.59%0.83%1.67%-0.74%-0.11%-0.52%2.24%0.68%5.07%
20190.67%0.58%2.25%0.69%1.56%0.31%0.77%2.14%-0.66%-0.07%0.00%0.45%9.00%
2018-1.57%-0.93%0.71%-0.45%1.23%-0.09%0.43%0.10%-1.05%-0.90%0.97%1.51%-0.09%
20170.93%0.57%-0.18%0.31%2.23%-0.10%0.89%0.69%-0.41%0.21%-0.01%1.63%6.95%
20161.00%-0.07%0.98%0.94%0.76%2.18%-0.51%0.09%-0.75%-0.84%-4.26%1.44%0.81%
20152.08%-1.16%0.50%-1.15%-0.61%-0.54%1.73%-0.13%0.54%0.84%0.91%0.95%3.95%
20143.92%0.88%1.34%1.48%1.71%0.19%0.50%1.71%0.55%0.82%0.13%1.16%15.31%
20130.36%0.27%-1.13%1.68%-2.17%-4.41%-3.30%-1.56%2.43%1.21%0.23%-0.78%-7.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PZA составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PZA, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PZA, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.112.07
Коэффициент Сортино PZA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.182.76
Коэффициент Омега PZA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.39
Коэффициент Кальмара PZA, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.073.05
Коэффициент Мартина PZA, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.4513.27
PZA
^GSPC

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.11
2.07
PZA (Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.


2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.70$0.71$0.62$0.63$0.66$0.74$0.80$0.79$0.80$0.92$1.01$0.98

Дивидендный доход

2.96%2.92%2.69%2.34%2.43%2.80%3.18%3.04%3.23%3.60%3.96%4.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.06$0.00$0.70
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.71
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.62
2021$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.63
2020$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.66
2019$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.74
2018$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.80
2017$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.06$0.79
2016$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.80
2015$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.92
2014$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$1.01
2013$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.61%
-1.91%
PZA (Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 24.49%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF составляет 5.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.49%18 янв. 2008 г.18815 окт. 2008 г.22811 сент. 2009 г.416
-21.69%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.1827 дек. 2020 г.190
-18.55%28 июл. 2021 г.31525 окт. 2022 г.
-12.46%3 дек. 2012 г.1915 сент. 2013 г.21414 июл. 2014 г.405
-11.77%11 мая 2010 г.17414 янв. 2011 г.1383 авг. 2011 г.312

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF составляет 1.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.69%
3.82%
PZA (Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab