Сравнение PZA с VNJTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX).
PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PZA и VNJTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZA и VNJTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.39% | 1.81% | 0.81% | 8.64% | -13.17% | 2.37% | 5.07% | 9.00% | -0.09% | 6.95% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.29% | 4.89% | 2.69% | 8.04% | -10.31% | 2.62% | 6.02% | 9.27% | 1.53% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VNJTX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции PZA уступали акциям VNJTX по среднегодовой доходности: 1.89% против 3.02% соответственно.
PZA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 1.89%
VNJTX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и VNJTX
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VNJTX в 0.17%.
Доходность на риск
PZA vs. VNJTX — Ранг доходности на риск
PZA
VNJTX
Сравнение PZA c VNJTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZA | VNJTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.94 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.28 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.14 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 3.60 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZA | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.94 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.67 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.24 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между PZA и VNJTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и VNJTX
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что сопоставимо с доходностью VNJTX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.64% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.61% | 4.42% | 3.97% | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.71% | 4.06% | 3.93% | 4.03% | 4.51% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и VNJTX
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки VNJTX в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и VNJTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZA | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -15.71% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -5.12% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -15.71% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.69% | -15.71% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -2.42% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -1.86% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.62% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и VNJTX
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZA | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.27% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 1.91% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 5.32% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 4.51% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 4.55% | +2.52% |