Сравнение PZA с VNJTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX).
PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZA или VNJTX.
Доходность
Сравнение доходности PZA и VNJTX
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у VNJTX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции PZA уступали акциям VNJTX по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.71% соответственно.
PZA
1.65%
1.41%
3.36%
7.15%
0.73%
2.47%
VNJTX
2.32%
1.44%
3.99%
7.38%
1.39%
2.71%
Основные характеристики
| PZA | VNJTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 5.80 | 7.37 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 5.58% | 3.81% |
| Макс. просадка | -24.49% | -16.22% |
| Текущая просадка | -4.41% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и VNJTX
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VNJTX в 0.17%.
Корреляция
Корреляция между PZA и VNJTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PZA c VNJTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и VNJTX
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VNJTX в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.19% | 2.92% | 2.69% | 2.34% | 2.43% | 2.80% | 3.18% | 3.04% | 3.23% | 3.60% | 3.96% | 4.26% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.36% | 3.26% | 3.14% | 2.69% | 2.94% | 3.23% | 3.54% | 3.50% | 3.68% | 3.53% | 3.52% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и VNJTX
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки VNJTX в -16.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и VNJTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и VNJTX
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.