Сравнение PZA с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
PZA и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZA или IEF.
Доходность
Сравнение доходности PZA и IEF
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции PZA превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 2.47% против 0.77% соответственно.
PZA
1.65%
1.41%
3.36%
7.15%
0.73%
2.47%
IEF
-0.03%
-1.05%
2.61%
4.47%
-1.55%
0.77%
Основные характеристики
| PZA | IEF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 0.95 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 5.80 | 1.71 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 2.62% |
| Дневная вол-ть | 5.58% | 6.99% |
| Макс. просадка | -24.49% | -23.93% |
| Текущая просадка | -4.41% | -16.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и IEF
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между PZA и IEF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PZA c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и IEF
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности IEF в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.19% | 2.92% | 2.69% | 2.34% | 2.43% | 2.80% | 3.18% | 3.04% | 3.23% | 3.60% | 3.96% | 4.26% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.50% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и IEF
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, примерно равная максимальной просадке IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и IEF
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.