Сравнение PZA с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
PZA и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZA и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZA и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.39% | 1.81% | 0.81% | 8.64% | -13.17% | 2.37% | 5.07% | 9.00% | -0.09% | 6.95% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции PZA превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.89% против 0.78% соответственно.
PZA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 1.89%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и IEF
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Доходность на риск
PZA vs. IEF — Ранг доходности на риск
PZA
IEF
Сравнение PZA c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZA | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.97 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.20 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 2.98 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZA | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.12 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PZA и IEF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и IEF
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.64% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и IEF
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, примерно равная максимальной просадке IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZA | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -23.93% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -3.22% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -21.40% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.69% | -23.93% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -10.96% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -5.30% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.29% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и IEF
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеют волатильность 1.85% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZA | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.91% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 3.22% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 5.35% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 7.70% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 6.63% | +0.44% |