Сравнение PZA с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
PZA и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZA или IEF.
Основные характеристики
| PZA | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.84% | -2.33% |
| Дох-ть за 1 год | 4.68% | -1.91% |
| Дох-ть за 3 года | -1.67% | -4.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.80% | -0.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.65% | 0.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | -0.31 |
| Дневная вол-ть | 6.10% | 8.06% |
| Макс. просадка | -24.49% | -23.93% |
| Current Drawdown | -6.75% | -18.81% |
Корреляция
Корреляция между PZA и IEF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PZA и IEF
С начала года, PZA показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции PZA превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 2.65% против 0.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и IEF
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PZA c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и IEF
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности IEF в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.04% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% | 3.96% | 4.27% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.22% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и IEF
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, примерно равная максимальной просадке IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и IEF
Текущая волатильность для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) составляет 0.90%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что PZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.