Сравнение PZA с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PZA и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZA или BND.
Доходность
Сравнение доходности PZA и BND
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции PZA превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.40% соответственно.
PZA
1.13%
-0.69%
2.09%
7.68%
0.62%
2.44%
BND
1.55%
-1.53%
2.79%
6.33%
-0.32%
1.40%
Основные характеристики
| PZA | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 6.37 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 5.64% | 5.68% |
| Макс. просадка | -24.49% | -18.84% |
| Текущая просадка | -4.91% | -9.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и BND
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PZA и BND составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PZA c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и BND
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.20% | 2.92% | 2.69% | 2.34% | 2.43% | 2.80% | 3.18% | 3.04% | 3.23% | 3.60% | 3.96% | 4.26% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и BND
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и BND
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.