Сравнение PZA с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PZA и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZA или BND.
Корреляция
Корреляция между PZA и BND составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PZA и BND
Основные характеристики
PZA:
0.15
BND:
0.31
PZA:
0.24
BND:
0.46
PZA:
1.03
BND:
1.05
PZA:
0.10
BND:
0.12
PZA:
0.65
BND:
0.87
PZA:
1.28%
BND:
1.91%
PZA:
5.37%
BND:
5.43%
PZA:
-24.49%
BND:
-18.84%
PZA:
-5.57%
BND:
-9.27%
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции PZA превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.36% соответственно.
PZA
0.41%
-1.13%
0.14%
0.62%
0.40%
2.24%
BND
1.48%
-0.24%
1.41%
1.67%
-0.34%
1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и BND
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PZA c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и BND
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности BND в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 2.96% | 2.92% | 2.69% | 2.34% | 2.43% | 2.80% | 3.18% | 3.04% | 3.23% | 3.60% | 3.96% | 4.26% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.33% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и BND
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и BND
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.70% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.