Сравнение PZA с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PZA и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZA и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZA и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.39% | 1.81% | 0.81% | 8.64% | -13.17% | 2.37% | 5.07% | 9.00% | -0.09% | 6.95% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PZA превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.68% соответственно.
PZA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 1.89%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и BND
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
PZA vs. BND — Ранг доходности на риск
PZA
BND
Сравнение PZA c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZA | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.93 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.32 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.75 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 4.78 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZA | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.93 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PZA и BND составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и BND
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.64% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и BND
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZA | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -18.58% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -2.44% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -17.91% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.69% | -18.58% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -2.54% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -3.07% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.90% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и BND
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZA | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.63% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.52% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 4.30% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 6.00% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 5.52% | +1.55% |