Сравнение PZA с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PZA и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZA или BND.
Корреляция
Корреляция между PZA и BND составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PZA и BND
Основные характеристики
PZA:
-0.23
BND:
0.95
PZA:
-0.25
BND:
1.37
PZA:
0.96
BND:
1.17
PZA:
-0.18
BND:
0.38
PZA:
-0.90
BND:
2.48
PZA:
1.72%
BND:
2.04%
PZA:
6.60%
BND:
5.33%
PZA:
-24.49%
BND:
-18.84%
PZA:
-8.79%
BND:
-7.19%
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции PZA превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.38% соответственно.
PZA
-3.78%
-3.69%
-4.98%
-0.96%
-0.01%
1.73%
BND
2.39%
0.23%
0.53%
5.59%
-0.67%
1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и BND
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PZA и BND
PZA
BND
Сравнение PZA c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и BND
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности BND в 3.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.42% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% | 3.96% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.71% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и BND
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и BND
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.