Сравнение PZA с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
PZA и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZA и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZA и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.57% | 1.81% | 0.81% | 8.64% | -13.17% | 2.37% | 5.07% | 9.00% | -0.09% | 6.95% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.27% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции PZA уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.11% соответственно.
PZA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.88%
VTEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и VTEB
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
PZA vs. VTEB — Ранг доходности на риск
PZA
VTEB
Сравнение PZA c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZA | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.11 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.40 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.19 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 3.48 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZA | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.11 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PZA и VTEB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и VTEB
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VTEB в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.63% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и VTEB
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZA | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -17.00% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -3.45% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -12.64% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.69% | -17.00% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -1.68% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -2.34% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.18% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и VTEB
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZA | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.39% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 1.88% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28% | 3.99% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 3.88% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 5.25% | +1.82% |