Сравнение PZA с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
PZA и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZA или VTEB.
Доходность
Сравнение доходности PZA и VTEB
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 1.58%.
PZA
1.34%
-0.48%
2.31%
7.91%
0.66%
2.46%
VTEB
1.58%
-0.19%
2.58%
6.13%
1.19%
N/A
Основные характеристики
| PZA | VTEB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 6.56 | 6.90 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 0.91% |
| Дневная вол-ть | 5.63% | 3.90% |
| Макс. просадка | -24.49% | -17.00% |
| Текущая просадка | -4.71% | -1.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и VTEB
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между PZA и VTEB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PZA c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и VTEB
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VTEB в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.19% | 2.92% | 2.69% | 2.34% | 2.43% | 2.80% | 3.18% | 3.04% | 3.23% | 3.60% | 3.96% | 4.26% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.09% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и VTEB
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и VTEB
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.