PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PZA с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZA с VTEB

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

PZA и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZA или VTEB.

Корреляция

Корреляция между PZA и VTEB составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PZA и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PZA:

-0.30

VTEB:

0.15

Коэф-т Сортино

PZA:

-0.38

VTEB:

0.16

Коэф-т Омега

PZA:

0.94

VTEB:

1.02

Коэф-т Кальмара

PZA:

-0.24

VTEB:

0.10

Коэф-т Мартина

PZA:

-0.90

VTEB:

0.29

Индекс Язвы

PZA:

2.70%

VTEB:

1.61%

Дневная вол-ть

PZA:

7.18%

VTEB:

4.77%

Макс. просадка

PZA:

-24.49%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

PZA:

-9.13%

VTEB:

-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, PZA показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью -1.79%.

PZA

С начала года

-4.15%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

-4.93%

1 год

-2.12%

3 года

1.57%

5 лет

-0.53%

10 лет

1.89%

VTEB

С начала года

-1.79%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

-2.11%

1 год

0.73%

3 года

2.22%

5 лет

0.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Сравнение комиссий PZA и VTEB

PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.

PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PZA и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PZA
Ранг риск-скорректированной доходности PZA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PZA c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PZA на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VTEB равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZA и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZA и VTEB

Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VTEB в 3.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		3.49%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%3.96%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.28%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZA и VTEB

Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PZA и VTEB

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...