Сравнение PZA с NJTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX).
PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. NJTFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PZA и NJTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZA и NJTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.39% | 1.81% | 0.81% | 8.64% | -13.17% | 2.37% | 5.07% | 9.00% | -0.09% | 6.95% |
NJTFX T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | 0.29% | 6.48% | 2.88% | 7.18% | -10.24% | 2.67% | 4.73% | 6.65% | 1.31% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у NJTFX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции PZA уступали акциям NJTFX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.50% соответственно.
PZA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 1.89%
NJTFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и NJTFX
PZA берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии NJTFX в 0.56%.
Доходность на риск
PZA vs. NJTFX — Ранг доходности на риск
PZA
NJTFX
Сравнение PZA c NJTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZA | NJTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.52 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 2.03 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.66 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 5.82 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZA | NJTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.52 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.41 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.27 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между PZA и NJTFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и NJTFX
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности NJTFX в 6.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.64% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
NJTFX T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | 6.15% | 5.81% | 3.19% | 3.27% | 2.03% | 2.56% | 2.79% | 2.84% | 3.13% | 3.13% | 3.26% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и NJTFX
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки NJTFX в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и NJTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZA | NJTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -15.19% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -4.84% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -15.19% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.69% | -15.19% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -2.16% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -1.82% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.38% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и NJTFX
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZA | NJTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.09% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 1.75% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 4.95% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 3.96% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 3.86% | +3.21% |