PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PZA с NJTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZA с NJTFX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX).

PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. NJTFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 апр. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZA или NJTFX.

Корреляция

Корреляция между PZA и NJTFX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PZA и NJTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PZA:

-0.30

NJTFX:

0.17

Коэф-т Сортино

PZA:

-0.38

NJTFX:

0.17

Коэф-т Омега

PZA:

0.94

NJTFX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PZA:

-0.24

NJTFX:

0.10

Коэф-т Мартина

PZA:

-0.90

NJTFX:

0.35

Индекс Язвы

PZA:

2.70%

NJTFX:

1.61%

Дневная вол-ть

PZA:

7.18%

NJTFX:

5.33%

Макс. просадка

PZA:

-24.49%

NJTFX:

-17.09%

Текущая просадка

PZA:

-9.13%

NJTFX:

-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, PZA показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у NJTFX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции PZA превзошли акции NJTFX по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.74% соответственно.

PZA

С начала года

-4.15%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

-4.93%

1 год

-2.12%

3 года

1.57%

5 лет

-0.53%

10 лет

1.89%

NJTFX

С начала года

-2.29%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

-2.44%

1 год

0.92%

3 года

2.48%

5 лет

1.24%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund

Сравнение комиссий PZA и NJTFX

PZA берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии NJTFX в 0.56%.

NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PZA и NJTFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PZA
Ранг риск-скорректированной доходности PZA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
NJTFX
Ранг риск-скорректированной доходности NJTFX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NJTFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJTFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJTFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJTFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJTFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PZA c NJTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PZA на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа NJTFX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZA и NJTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZA и NJTFX

Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности NJTFX в 3.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		3.49%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%3.96%
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		3.36%3.19%2.84%2.70%2.37%2.98%2.84%3.13%3.14%1.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZA и NJTFX

Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки NJTFX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и NJTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PZA и NJTFX

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...