PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PZA с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZA с MUB

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

PZA и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZA или MUB.

Корреляция

Корреляция между PZA и MUB составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PZA и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PZA:

-0.30

MUB:

0.09

Коэф-т Сортино

PZA:

-0.36

MUB:

0.11

Коэф-т Омега

PZA:

0.95

MUB:

1.01

Коэф-т Кальмара

PZA:

-0.23

MUB:

0.06

Коэф-т Мартина

PZA:

-0.87

MUB:

0.18

Индекс Язвы

PZA:

2.67%

MUB:

1.57%

Дневная вол-ть

PZA:

7.18%

MUB:

4.80%

Макс. просадка

PZA:

-24.49%

MUB:

-13.68%

Текущая просадка

PZA:

-8.93%

MUB:

-3.24%

Доходность по периодам

С начала года, PZA показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью -1.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZA имеют среднегодовую доходность 1.92%, а акции MUB немного впереди с 1.95%.

PZA

С начала года

-3.93%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-4.64%

1 год

-2.15%

3 года

1.88%

5 лет

-0.48%

10 лет

1.92%

MUB

С начала года

-1.66%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-2.12%

1 год

0.41%

3 года

2.16%

5 лет

0.41%

10 лет

1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Сравнение комиссий PZA и MUB

PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PZA и MUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PZA
Ранг риск-скорректированной доходности PZA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PZA c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PZA на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZA и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZA и MUB

Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности MUB в 3.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		3.48%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%3.96%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.15%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%

Просадки

Сравнение просадок PZA и MUB

Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PZA и MUB

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...