PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZA с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZA с MUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

PZA и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PZA и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZA и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		0.39%1.81%0.81%8.64%-13.17%2.37%5.07%9.00%-0.09%6.95%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, PZA показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции PZA уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.00% соответственно.

PZA

1 день
0.39%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.25%
3 года*
2.49%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.89%

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с PZA:
PZA с VTEBPZA с HYMUPZA с NJTFXPZA с VNJTXPZA с BNDPZA с IEFPZA с VTEI
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD

Сравнение комиссий PZA и MUB

PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

PZA vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZA
Ранг доходности на риск PZA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZA c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZAMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.98

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.27

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.33

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

4.22

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZA vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZA и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.98

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между PZA и MUB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZA и MUB

Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности MUB в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		3.64%3.55%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок PZA и MUB

Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

PZAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.49%

-13.68%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-3.30%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-11.88%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.69%

-13.68%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-1.87%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-2.24%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.04%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PZA и MUB

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.56%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.07%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

4.15%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

4.04%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

4.91%

+2.16%