Сравнение PZA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PZA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.39% | 1.81% | 0.81% | 8.64% | -13.17% | 2.37% | 5.07% | 9.00% | -0.09% | 6.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PZA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.89% против 14.14% соответственно.
PZA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 1.89%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и VOO
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PZA vs. VOO — Ранг доходности на риск
PZA
VOO
Сравнение PZA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.01 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.53 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.55 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 7.31 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.01 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.71 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PZA и VOO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и VOO
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.64% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и VOO
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -33.99% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -11.98% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -24.52% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.69% | -33.99% | +12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -5.55% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -3.72% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.55% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и VOO
Текущая волатильность для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) составляет 1.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 5.34% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 9.47% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 18.11% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 16.82% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 17.99% | -10.92% |