Сравнение PZA с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PZA и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZA и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZA и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.57% | 1.81% | 0.81% | 8.64% | -13.17% | 2.37% | 5.07% | 9.00% | -0.09% | 6.95% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции PZA уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 1.88% против 13.65% соответственно.
PZA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.88%
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и SPHQ
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PZA vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PZA
SPHQ
Сравнение PZA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZA | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.90 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.40 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.46 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 6.32 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.90 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.78 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.77 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PZA и SPHQ составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и SPHQ
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.63% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и SPHQ
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -57.83% | +33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -8.90% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -25.04% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.69% | -31.60% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -6.04% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -10.78% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.51% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) составляет 1.85%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 5.27% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 9.65% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28% | 17.12% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 16.39% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 17.81% | -10.74% |