Сравнение PZA с SOXQ
PZA (Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PZA is a Municipal Bonds fund tracking the BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PZA returned -0.21%/yr vs 31.52%/yr for SOXQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PZA charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности PZA и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.
PZA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 1.75%
SOXQ
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- 51.71%
- С начала года
- 67.78%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZA и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 2.48% | 1.81% | 0.81% | 8.64% | -13.17% | 0.17% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 67.78% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
Correlation
The correlation between PZA and SOXQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZA vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PZA
SOXQ
Сравнение PZA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZA | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 5.83 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 20.69 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZA и SOXQ
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZA | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -46.01% | +21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -18.86% | +15.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.89% | -39.36% | +31.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -46.01% | +27.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -18.86% | +17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -12.85% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 5.30% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) составляет 1.03%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что PZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZA | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 19.92% | -18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 35.76% | -32.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 41.59% | -37.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 37.91% | -31.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 37.65% | -30.57% |
Сравнение комиссий PZA и SOXQ
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и SOXQ
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SOXQ в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.67% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZA and SOXQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to PZA (1.03%). In terms of maximum drawdown, PZA dropped -24.49% vs SOXQ's -46.01%.
On 5-year performance, SOXQ leads with 31.52% vs -0.21% for PZA. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PZA has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 31.52% return vs -0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for PZA.
PZA has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.30% for SOXQ.
PZA is categorized as Municipal Bonds, while SOXQ is Semiconductors. PZA tracks BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.28% for PZA and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZA и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор