Сравнение PZA с PGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Invesco Preferred ETF (PGX).
PZA и PGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZA и PGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZA и PGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.57% | 1.81% | 0.81% | 8.64% | -13.17% | 2.37% | 5.07% | 9.00% | -0.09% | 6.95% |
PGX Invesco Preferred ETF | -0.52% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции PZA уступали акциям PGX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.73% соответственно.
PZA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.88%
PGX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и PGX
PZA берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PGX в 0.52%.
Доходность на риск
PZA vs. PGX — Ранг доходности на риск
PZA
PGX
Сравнение PZA c PGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZA | PGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 1.77 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZA | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.14 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PZA и PGX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и PGX
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PGX в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.63% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
PGX Invesco Preferred ETF | 6.18% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и PGX
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и PGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZA | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -66.44% | +41.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -4.98% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -24.67% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.69% | -34.10% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -5.62% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -8.17% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.18% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и PGX
Текущая волатильность для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) составляет 1.85%, в то время как у Invesco Preferred ETF (PGX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что PZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZA | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.42% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 4.11% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28% | 7.14% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 11.07% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 13.00% | -5.93% |