PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZA с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZA с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

PZA и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PZA и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZA и FUMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		0.39%1.81%0.81%8.64%-13.17%2.37%5.07%9.00%2.71%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, PZA показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

PZA

1 день
0.39%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.25%
3 года*
2.49%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.89%

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с PZA:
PZA с VTEBPZA с MUBPZA с HYMUPZA с NJTFXPZA с VNJTXPZA с BNDPZA с IEF
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий PZA и FUMB

PZA берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PZA vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZA
Ранг доходности на риск PZA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZA c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZAFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

2.59

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

3.52

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.63

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

4.53

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

21.74

-20.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZA vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZA и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZAFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.59

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.66

-1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.99

-0.57

Корреляция

Корреляция между PZA и FUMB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZA и FUMB

Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		3.64%3.55%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZA и FUMB

Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

PZAFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.49%

-2.68%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-0.60%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-1.25%

-17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.17%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-0.19%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.12%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PZA и FUMB

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZAFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.25%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

0.58%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

1.03%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

1.17%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

1.78%

+5.29%