- ISIN
- US33740J1043
- CUSIP
- 33740J104
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds, Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $246M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции FUMB — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FUMB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,105.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) показал доход в 1.30% с начала года и 2.65% за последние 12 месяцев.
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FUMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -0.5%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FUMB закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 0.18% | -0.07% | 0.20% | 0.22% | 0.22% | 1.30% | ||||||
| 2025 | 0.32% | 0.17% | 0.27% | 0.08% | 0.35% | 0.35% | 0.34% | 0.24% | 0.13% | 0.03% | 0.25% | 0.20% | 2.78% |
| 2024 | 0.35% | 0.21% | -0.06% | 0.15% | 0.41% | 0.26% | 0.60% | 0.33% | 0.11% | 0.04% | 0.45% | 0.15% | 3.05% |
| 2023 | 0.26% | -0.10% | 0.43% | 0.11% | 0.09% | 0.45% | 0.15% | 0.15% | -0.01% | 0.25% | 0.73% | 0.32% | 2.84% |
| 2022 | -0.45% | -0.02% | -0.44% | -0.10% | 0.26% | 0.06% | 0.21% | -0.30% | -0.34% | 0.24% | 0.67% | 0.18% | -0.03% |
| 2021 | 0.05% | -0.05% | 0.25% | -0.05% | 0.11% | 0.01% | 0.05% | 0.05% | -0.07% | -0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.38% |
Метрики бенчмарка
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2018.
- This ETF captured 3.94% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.62%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 3.94%
- Участие в снижении
- -1.62%
Комиссия
Комиссия FUMB составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FUMB имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.32 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.17 | 2.46 | +9.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.58 | 10.92 | +34.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.58 | $0.57 | $0.45 | $0.20 | $0.09 | $0.19 | $0.35 | $0.03 |
Дивидендный доход | 2.79% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF показал максимальную просадку в 2.68%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 4 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -2.68%март 2020 г. | 10d | 6d | 16dмарт 2020 г. - март 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.25%май 2022 г. | 9mo 8d | 8mo 4d | 1y 5moавг. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -1.14%апр. 2020 г. | 7d | 3mo 28d | 4mo 5dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.60%апр. 2025 г. | 4d | 1mo 4d | 1mo 8dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.50%янв. 2024 г. | 20d | 13d | 1mo 3dдек. 2023 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| FUMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -56.78% | +54.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -9.10% | +8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.60% | -18.90% | +18.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | -25.43% | +24.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -3.21% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -10.71% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.04% | -1.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FUMB
Добавьте First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FUMB