PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FU...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS33740J1043
CUSIP33740J104
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска1 нояб. 2018 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияMunicipal Bonds, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия FUMB составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FUMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FUMB с JMST, FUMB с FMHI, FUMB с SUB, FUMB с SGOV, FUMB с FALN, FUMB с FXAIX, FUMB с MUB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48%
14.37%
FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF показал доход в 2.45% с начала года и 3.22% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.45%25.23%
1 месяц-0.01%3.86%
6 месяцев1.43%14.56%
1 год3.22%36.29%
5 лет (среднегодовая)1.40%14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUMB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.35%0.21%-0.06%0.15%0.41%0.26%0.60%0.33%0.11%0.03%2.45%
20230.26%-0.10%0.43%0.11%0.09%0.45%0.15%0.15%-0.01%0.25%0.73%0.32%2.84%
2022-0.45%-0.02%-0.44%-0.10%0.26%0.06%0.21%-0.30%-0.34%0.24%0.67%0.18%-0.03%
20210.05%-0.05%0.25%-0.05%0.11%0.01%0.05%0.05%-0.07%-0.10%0.10%0.02%0.38%
2020-0.07%0.09%0.27%0.09%0.04%0.03%0.51%0.06%-0.11%-0.11%0.26%0.15%1.25%
2019-0.29%0.30%0.15%0.13%0.20%0.20%0.18%0.38%0.08%0.30%-0.05%0.15%1.76%
20180.00%0.31%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FUMB среди ETFs на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FUMB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMB, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FUMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUMB, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUMB, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUMB, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUMB, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUMB, с текущим значением в 29.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0029.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.19

Коэффициент Шарпа

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.94
FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.55$0.45$0.20$0.09$0.19$0.35$0.03

Дивидендный доход

2.75%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.47
2023$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.20
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.35
2018$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
0
FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF показал максимальную просадку в 2.68%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 4 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF составляет 0.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.68%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.426 мар. 2020 г.13
-1.25%6 авг. 2021 г.19311 мая 2022 г.16710 янв. 2023 г.360
-1.14%27 мар. 2020 г.63 апр. 2020 г.8130 июл. 2020 г.87
-0.5%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.930 янв. 2024 г.22
-0.48%20 авг. 2020 г.2221 сент. 2020 г.523 дек. 2020 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF составляет 0.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.35%
3.93%
FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF)
Benchmark (^GSPC)