PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FU...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

FUMB — это активно управляемый ETF от First Trust. FUMB запущен 1 нояб. 2018 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US33740J1043

CUSIP

33740J104

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

1 нояб. 2018 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Municipal Bonds, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FUMB составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Популярные сравнения:
FUMB с JMST FUMB с SUB FUMB с FMHI FUMB с SGOV FUMB с FALN FUMB с FXAIX FUMB с MUB FUMB с mub
Популярные сравнения:
FUMB с JMST FUMB с SUB FUMB с FMHI FUMB с SGOV FUMB с FALN FUMB с FXAIX FUMB с MUB FUMB с mub

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) показал доход в 1.20% с начала года и 3.21% за последние 12 месяцев.

FUMB

С начала года

1.20%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

1.38%

1 год

3.21%

3 года

2.61%

5 лет

1.65%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUMB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.32%0.17%0.27%0.08%0.35%1.20%
20240.35%0.21%-0.05%0.15%0.41%0.26%0.60%0.33%0.11%0.04%0.43%0.17%3.05%
20230.26%-0.10%0.43%0.11%0.09%0.45%0.15%0.15%-0.01%0.25%0.73%0.32%2.84%
2022-0.45%-0.02%-0.44%-0.10%0.26%0.06%0.21%-0.30%-0.34%0.24%0.67%0.18%-0.03%
20210.05%-0.05%0.25%-0.05%0.11%0.01%0.05%0.05%-0.07%-0.10%0.10%0.03%0.38%
2020-0.07%0.10%0.27%0.09%0.04%0.03%0.51%0.06%-0.11%-0.11%0.26%0.15%1.25%
2019-0.14%0.15%0.15%0.13%0.20%0.20%0.18%0.38%0.08%0.30%-0.05%0.15%1.76%
20180.00%0.31%0.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FUMB составляет 97, что ставит его в топ 3% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FUMB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.73
  • За 5 лет: 1.16
  • За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.61$0.57$0.45$0.20$0.09$0.19$0.35$0.03

Дивидендный доход

3.01%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.25
2024$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2023$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.20
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.35
2018$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF показал максимальную просадку в 2.68%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 4 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.68%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.426 мар. 2020 г.13
-1.25%6 авг. 2021 г.19311 мая 2022 г.16710 янв. 2023 г.360
-1.14%27 мар. 2020 г.63 апр. 2020 г.8130 июл. 2020 г.87
-0.6%7 апр. 2025 г.511 апр. 2025 г.2315 мая 2025 г.28
-0.5%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.930 янв. 2024 г.22
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...