PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUMB с FMHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUMB и FMHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
3.83%
FUMB
FMHI

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у FMHI с доходностью 5.83%.


FUMB

С начала года

2.53%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

1.49%

1 год

2.99%

5 лет (среднегодовая)

1.42%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FMHI

С начала года

5.83%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

3.94%

1 год

10.50%

5 лет (среднегодовая)

1.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FUMBFMHI
Коэф-т Шарпа2.152.46
Коэф-т Сортино3.203.65
Коэф-т Омега1.461.52
Коэф-т Кальмара6.070.83
Коэф-т Мартина27.2916.00
Индекс Язвы0.11%0.65%
Дневная вол-ть1.40%4.21%
Макс. просадка-2.68%-18.83%
Текущая просадка-0.25%-3.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMB и FMHI

FUMB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FMHI в 0.55%.


FMHI
First Trust Municipal High Income ETF
График комиссии FMHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FUMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FUMB и FMHI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUMB c FMHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUMB, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.152.46
Коэффициент Сортино FUMB, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.203.65
Коэффициент Омега FUMB, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.52
Коэффициент Кальмара FUMB, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.070.83
Коэффициент Мартина FUMB, с текущим значением в 27.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.2916.00
FUMB
FMHI

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMHI равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и FMHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
2.46
FUMB
FMHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и FMHI

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FMHI в 3.62%


TTM2023202220212020201920182017
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.55%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF
3.62%3.90%3.58%2.87%3.13%3.33%3.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и FMHI

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки FMHI в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и FMHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.25%
-3.19%
FUMB
FMHI

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и FMHI

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.40%, в то время как у First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
1.85%
FUMB
FMHI