PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUMB с FMHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUMBFMHI
Дох-ть с нач. г.2.55%5.62%
Дох-ть за 1 год3.27%11.79%
Дох-ть за 3 года1.84%-0.94%
Дох-ть за 5 лет1.45%1.76%
Коэф-т Шарпа2.342.76
Коэф-т Сортино3.524.10
Коэф-т Омега1.511.59
Коэф-т Кальмара6.740.88
Коэф-т Мартина30.3719.16
Индекс Язвы0.11%0.62%
Дневная вол-ть1.43%4.34%
Макс. просадка-2.68%-18.83%
Текущая просадка-0.07%-3.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FUMB и FMHI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FUMB и FMHI

С начала года, FUMB показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у FMHI с доходностью 5.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57%
3.35%
FUMB
FMHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMB и FMHI

FUMB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FMHI в 0.55%.


FMHI
First Trust Municipal High Income ETF
График комиссии FMHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FUMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUMB c FMHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUMB, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUMB, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUMB, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUMB, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUMB, с текущим значением в 30.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.37
FMHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMHI, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMHI, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMHI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMHI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMHI, с текущим значением в 19.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.16

Сравнение коэффициента Шарпа FUMB и FMHI

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMHI равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и FMHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.76
FUMB
FMHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и FMHI

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FMHI в 3.95%


TTM2023202220212020201920182017
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.75%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF
3.95%3.90%3.58%2.87%3.13%3.33%3.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и FMHI

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки FMHI в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и FMHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
-3.39%
FUMB
FMHI

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и FMHI

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.33%, в то время как у First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.33%
2.00%
FUMB
FMHI