Сравнение FUMB с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
FUMB и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMB и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMB и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.74% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.76% | 0.30% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.29% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.29%.
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
FALN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMB и FALN
FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Доходность на риск
FUMB vs. FALN — Ранг доходности на риск
FUMB
FALN
Сравнение FUMB c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMB | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.62 | 0.98 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 1.39 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.23 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.26 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.70 | 5.38 | +16.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMB | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 0.98 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.52 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.73 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FUMB и FALN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и FALN
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FALN в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.84% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.50% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и FALN
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMB | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -29.22% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -3.96% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | -18.78% | +17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.08% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.37% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.30% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и FALN
Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.26%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMB | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 2.80% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 3.57% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 6.92% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 7.28% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 9.01% | -7.23% |