PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUMB с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUMB и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31%
5.31%
FUMB
FALN

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 7.85%.


FUMB

С начала года

2.38%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

1.32%

1 год

2.84%

5 лет (среднегодовая)

1.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FALN

С начала года

7.85%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

5.31%

1 год

12.70%

5 лет (среднегодовая)

5.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FUMBFALN
Коэф-т Шарпа2.012.63
Коэф-т Сортино2.983.99
Коэф-т Омега1.421.51
Коэф-т Кальмара5.711.77
Коэф-т Мартина25.0717.96
Индекс Язвы0.11%0.70%
Дневная вол-ть1.41%4.78%
Макс. просадка-2.68%-29.22%
Текущая просадка-0.40%-0.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMB и FALN

FUMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
График комиссии FUMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FUMB и FALN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUMB c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUMB, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.012.63
Коэффициент Сортино FUMB, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.983.99
Коэффициент Омега FUMB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.51
Коэффициент Кальмара FUMB, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.711.77
Коэффициент Мартина FUMB, с текущим значением в 25.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.0717.96
FUMB
FALN

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.63
FUMB
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и FALN

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FALN в 6.09%


TTM20232022202120202019201820172016
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.55%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.09%5.38%5.08%3.39%5.14%5.35%5.97%6.99%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и FALN

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-0.59%
FUMB
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и FALN

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.42%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
1.24%
FUMB
FALN