PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUMB с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUMBFALN
Дох-ть с нач. г.2.45%8.24%
Дох-ть за 1 год3.22%14.78%
Дох-ть за 3 года1.79%1.75%
Дох-ть за 5 лет1.40%5.63%
Коэф-т Шарпа2.293.05
Коэф-т Сортино3.424.69
Коэф-т Омега1.501.60
Коэф-т Кальмара6.591.69
Коэф-т Мартина29.6821.66
Индекс Язвы0.11%0.69%
Дневная вол-ть1.43%4.93%
Макс. просадка-2.68%-29.22%
Текущая просадка-0.07%-0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FUMB и FALN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FUMB и FALN

С начала года, FUMB показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 8.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48%
5.87%
FUMB
FALN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMB и FALN

FUMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
График комиссии FUMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUMB c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUMB, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUMB, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUMB, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUMB, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUMB, с текущим значением в 29.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0029.68
FALN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FALN, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FALN, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FALN, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FALN, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FALN, с текущим значением в 21.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.66

Сравнение коэффициента Шарпа FUMB и FALN

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
3.05
FUMB
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и FALN

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FALN в 6.06%


TTM20232022202120202019201820172016
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.75%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.06%5.38%5.08%3.39%5.14%5.35%5.97%6.99%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и FALN

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
-0.03%
FUMB
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и FALN

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.35%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.35%
1.35%
FUMB
FALN